量化交易是aqf中一個很重要的環(huán)節(jié)，想要做量化交易還需要搭建量化交易平臺。
量化交易平臺聽起來就很不簡單，那么它的搭建是如何構(gòu)成的呢？
量化交易平臺的基本構(gòu)架
從量化交易平臺的基本目的來說，其必然要和交易所產(chǎn)生數(shù)據(jù)交互，其交互的端口應(yīng)該是兩條線：
1.接受交易所發(fā)布的實時市場數(shù)據(jù)，接受其他信號源發(fā)送的實時信息
2.向交易所發(fā)送基于量化策略的買賣信號
量化交易平臺需要獲取交易所或者行情提供商的實時行情報價，一般來說實時報價需要包含這些信息：當(dāng)前價，成交量和委托訂單列表狀況。除了交易所提供這些信息外，有時候我們還需要其他信息源提供的其他信息作為我們交易策略的參考，比如我們進(jìn)行基本面分析的時候需要其他信息源提供及時的基本面信息數(shù)據(jù)等。而我們的很多決策都是基于這些實時報價的信息的變化進(jìn)行計算的，因此及時準(zhǔn)確的行情報價對交易策略的有效性來說非常重要。
當(dāng)時僅僅有實時行情還是不夠的，量化交易員通常還需要參考?xì)v史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行策略有效性的回測。所以量化交易平臺一般有歷史數(shù)據(jù)庫來存儲非實時市場數(shù)據(jù)，以方便對交易策略進(jìn)行回測和驗證。當(dāng)然，一個好的量化交易平臺還需要把這些結(jié)果實時的利用圖表形式顯示出來，以方便量化交易員獲取相關(guān)信息。
整個量化策略平臺簡化來說可以分為這幾塊：策略生產(chǎn)，策略運營，交易所鏈接。其中策略生產(chǎn)部分是量化交易員日常工作主要使用的部分。而事件處理系統(tǒng)的處理速度是提現(xiàn)一個量化交易系統(tǒng)優(yōu)劣的重要標(biāo)志。
量化交易者日常工作平臺：策略生產(chǎn)
量化交易者日常工作的重心是在進(jìn)行策略研究和生產(chǎn)上，他們大部分時間用在制定交易策略，進(jìn)行歷史回測、根據(jù)回測結(jié)果進(jìn)行策略優(yōu)化等事情上。歷史回測可以使策略模擬歷史環(huán)境走勢，以便更好的在真是環(huán)境中執(zhí)行。
事件處理系統(tǒng)和歷史回測
量化交易平臺的事件處理系統(tǒng)和歷史回測非常重要，量化交易者置頂?shù)慕灰撞呗酝腔谝欢ǖ臅r間和數(shù)據(jù)，因此交易策略往往模擬歷史進(jìn)行回測。之后在真實的交易環(huán)境中，交易策略的因素觸發(fā)后，對該因素的處理速度往往對策略有效性有非常大影響，特別是有些特側(cè)的復(fù)雜度非常高，這種情況下如果量化交易平臺處理速度過慢，則可能獲利機會已經(jīng)失去。
針對歷史回測上，雖然不需要對回測速度有非常高的要求，但是比較快速的歷史回測可以更快的檢驗策略的歷史有效性，可以幫助量化交易員節(jié)約大量時間。
發(fā)出交易指令
在交易信號后觸發(fā)后，量化交易平臺可以根據(jù)指令進(jìn)行訂單發(fā)送，從而在交易所進(jìn)行下單。訂單發(fā)送系統(tǒng)通常有嚴(yán)格的風(fēng)控管理模型。該風(fēng)控模型主要保證不出現(xiàn)異常狀況，比如交易員失誤，行情異常等狀況。
aqf中的量化交易平臺通過上面的解析是不是覺得清楚了很多。
