量化交易是aqf中一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)，想要做量化交易還需要搭建量化交易平臺(tái)。
量化交易平臺(tái)聽起來就很不簡單，那么它的搭建是如何構(gòu)成的呢？
量化交易平臺(tái)的基本構(gòu)架
從量化交易平臺(tái)的基本目的來說，其必然要和交易所產(chǎn)生數(shù)據(jù)交互，其交互的端口應(yīng)該是兩條線：
1.接受交易所發(fā)布的實(shí)時(shí)市場數(shù)據(jù)，接受其他信號源發(fā)送的實(shí)時(shí)信息
2.向交易所發(fā)送基于量化策略的買賣信號
量化交易平臺(tái)需要獲取交易所或者行情提供商的實(shí)時(shí)行情報(bào)價(jià)，一般來說實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)需要包含這些信息：當(dāng)前價(jià)，成交量和委托訂單列表狀況。除了交易所提供這些信息外，有時(shí)候我們還需要其他信息源提供的其他信息作為我們交易策略的參考，比如我們進(jìn)行基本面分析的時(shí)候需要其他信息源提供及時(shí)的基本面信息數(shù)據(jù)等。而我們的很多決策都是基于這些實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)的信息的變化進(jìn)行計(jì)算的，因此及時(shí)準(zhǔn)確的行情報(bào)價(jià)對交易策略的有效性來說非常重要。
當(dāng)時(shí)僅僅有實(shí)時(shí)行情還是不夠的，量化交易員通常還需要參考?xì)v史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行策略有效性的回測。所以量化交易平臺(tái)一般有歷史數(shù)據(jù)庫來存儲(chǔ)非實(shí)時(shí)市場數(shù)據(jù)，以方便對交易策略進(jìn)行回測和驗(yàn)證。當(dāng)然，一個(gè)好的量化交易平臺(tái)還需要把這些結(jié)果實(shí)時(shí)的利用圖表形式顯示出來，以方便量化交易員獲取相關(guān)信息。
整個(gè)量化策略平臺(tái)簡化來說可以分為這幾塊：策略生產(chǎn)，策略運(yùn)營，交易所鏈接。其中策略生產(chǎn)部分是量化交易員日常工作主要使用的部分。而事件處理系統(tǒng)的處理速度是提現(xiàn)一個(gè)量化交易系統(tǒng)優(yōu)劣的重要標(biāo)志。
量化交易者日常工作平臺(tái)：策略生產(chǎn)
量化交易者日常工作的重心是在進(jìn)行策略研究和生產(chǎn)上，他們大部分時(shí)間用在制定交易策略，進(jìn)行歷史回測、根據(jù)回測結(jié)果進(jìn)行策略優(yōu)化等事情上。歷史回測可以使策略模擬歷史環(huán)境走勢，以便更好的在真是環(huán)境中執(zhí)行。
事件處理系統(tǒng)和歷史回測
量化交易平臺(tái)的事件處理系統(tǒng)和歷史回測非常重要，量化交易者置頂?shù)慕灰撞呗酝腔谝欢ǖ臅r(shí)間和數(shù)據(jù)，因此交易策略往往模擬歷史進(jìn)行回測。之后在真實(shí)的交易環(huán)境中，交易策略的因素觸發(fā)后，對該因素的處理速度往往對策略有效性有非常大影響，特別是有些特側(cè)的復(fù)雜度非常高，這種情況下如果量化交易平臺(tái)處理速度過慢，則可能獲利機(jī)會(huì)已經(jīng)失去。
針對歷史回測上，雖然不需要對回測速度有非常高的要求，但是比較快速的歷史回測可以更快的檢驗(yàn)策略的歷史有效性，可以幫助量化交易員節(jié)約大量時(shí)間。
發(fā)出交易指令
在交易信號后觸發(fā)后，量化交易平臺(tái)可以根據(jù)指令進(jìn)行訂單發(fā)送，從而在交易所進(jìn)行下單。訂單發(fā)送系統(tǒng)通常有嚴(yán)格的風(fēng)控管理模型。該風(fēng)控模型主要保證不出現(xiàn)異常狀況，比如交易員失誤，行情異常等狀況。
aqf中的量化交易平臺(tái)通過上面的解析是不是覺得清楚了很多。
