量化金融分析師（AQF）|量化交易系統(tǒng)設計的這些小細節(jié)你都知道嗎？

今天我們要一起學習的是量化交易系統(tǒng)設計中的一些細節(jié)問題。希望大家看了這篇文章之后能為你的系統(tǒng)設計帶來一些新的思路。

一、入場模式

一般來說，我們常見的量化交易入場模式一共有兩種。一種是在開盤之后計算一些指標，然后當我們設定的這些指標能夠達到開倉的標準條件之后，在下一個時間采樣區(qū)間的開盤價系統(tǒng)內(nèi)進行開倉。另外一種方式，當我們確定好一個價格之后，如果開盤后某個新的價格能夠達到或者超出這個價格那么就進行開倉，這種方式被稱為突破進場。

1）開盤價指標信號

均線、指標和型態(tài)類策略是開盤價指標信號的三種類型策略。一般來說，均線類主要采用多個不同周期的收盤價的均線，當短周期的均線開始向上穿越或者向下穿越時，就在1根K線的開盤價位置開倉。形態(tài)策略則是一般采用預先設定好的一種形態(tài)，當我們的價格滿足了這個預先設定好的形態(tài)后，即在下一根K線的開盤價開倉。

2）突破信號

突破信號策略一般也包括兩種，一種為動態(tài)帶突破，這種突破信號是隨著大盤的價格在實時的更新的。另外一種是根據(jù)幾天之前或者昨天的幾個來計算出的，可以用在今天的固定不變的價格點。一般有固定時間突破策略、樞軸線突破策略或者波幅突破策略。

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二、常見的一些過濾指標

過濾指標可以幫助投資者過濾掉錯誤的信號，但是也相應的會減少量化交易的次數(shù)進而造成交易利潤的損失。一般常見的過濾指標有三種：時間類過濾、指標類過濾和統(tǒng)計型過濾。

1）時間類過濾

如果在某個時間段內(nèi)，勝率一般較低則選擇不再該時間段內(nèi)開倉

2）指標類過濾

會在原有的進場信號的基礎上，加入其它的限定指標這樣就可以減少進場的信號。

3）統(tǒng)計型過濾

根據(jù)對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，一般在統(tǒng)計勝率較高的位置進行交易。

三、出場模式

在程序化交易系統(tǒng)中，一般趨勢跟蹤類策略采用跟蹤止盈型出場，其他的策略一般采用反向信號或者固定時間的出場方式。

四、策略失效評估

策略的失效一般可以分位兩種，一種是行情特征的變化造成的策略失效，由于我們設計的策略都是根據(jù)原有市場特征進行設計的所以一旦市場特征發(fā)生變化，那么就會面臨策略失效的問題。還有一種是對策略的過度優(yōu)化導致的。