量化金融分析師（AQF）|量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的這些小細(xì)節(jié)你都知道嗎？

今天我們要一起學(xué)習(xí)的是量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的一些細(xì)節(jié)問(wèn)題。希望大家看了這篇文章之后能為你的系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來(lái)一些新的思路。

一、入場(chǎng)模式

一般來(lái)說(shuō)，我們常見(jiàn)的量化交易入場(chǎng)模式一共有兩種。一種是在開(kāi)盤(pán)之后計(jì)算一些指標(biāo)，然后當(dāng)我們?cè)O(shè)定的這些指標(biāo)能夠達(dá)到開(kāi)倉(cāng)的標(biāo)準(zhǔn)條件之后，在下一個(gè)時(shí)間采樣區(qū)間的開(kāi)盤(pán)價(jià)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)。另外一種方式，當(dāng)我們確定好一個(gè)價(jià)格之后，如果開(kāi)盤(pán)后某個(gè)新的價(jià)格能夠達(dá)到或者超出這個(gè)價(jià)格那么就進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)，這種方式被稱為突破進(jìn)場(chǎng)。

1）開(kāi)盤(pán)價(jià)指標(biāo)信號(hào)

均線、指標(biāo)和型態(tài)類(lèi)策略是開(kāi)盤(pán)價(jià)指標(biāo)信號(hào)的三種類(lèi)型策略。一般來(lái)說(shuō)，均線類(lèi)主要采用多個(gè)不同周期的收盤(pán)價(jià)的均線，當(dāng)短周期的均線開(kāi)始向上穿越或者向下穿越時(shí)，就在1根K線的開(kāi)盤(pán)價(jià)位置開(kāi)倉(cāng)。形態(tài)策略則是一般采用預(yù)先設(shè)定好的一種形態(tài)，當(dāng)我們的價(jià)格滿足了這個(gè)預(yù)先設(shè)定好的形態(tài)后，即在下一根K線的開(kāi)盤(pán)價(jià)開(kāi)倉(cāng)。

2）突破信號(hào)

突破信號(hào)策略一般也包括兩種，一種為動(dòng)態(tài)帶突破，這種突破信號(hào)是隨著大盤(pán)的價(jià)格在實(shí)時(shí)的更新的。另外一種是根據(jù)幾天之前或者昨天的幾個(gè)來(lái)計(jì)算出的，可以用在今天的固定不變的價(jià)格點(diǎn)。一般有固定時(shí)間突破策略、樞軸線突破策略或者波幅突破策略。

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二、常見(jiàn)的一些過(guò)濾指標(biāo)

過(guò)濾指標(biāo)可以幫助投資者過(guò)濾掉錯(cuò)誤的信號(hào)，但是也相應(yīng)的會(huì)減少量化交易的次數(shù)進(jìn)而造成交易利潤(rùn)的損失。一般常見(jiàn)的過(guò)濾指標(biāo)有三種：時(shí)間類(lèi)過(guò)濾、指標(biāo)類(lèi)過(guò)濾和統(tǒng)計(jì)型過(guò)濾。

1）時(shí)間類(lèi)過(guò)濾

如果在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，勝率一般較低則選擇不再該時(shí)間段內(nèi)開(kāi)倉(cāng)

2）指標(biāo)類(lèi)過(guò)濾

會(huì)在原有的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的基礎(chǔ)上，加入其它的限定指標(biāo)這樣就可以減少進(jìn)場(chǎng)的信號(hào)。

3）統(tǒng)計(jì)型過(guò)濾

根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，一般在統(tǒng)計(jì)勝率較高的位置進(jìn)行交易。

三、出場(chǎng)模式

在程序化交易系統(tǒng)中，一般趨勢(shì)跟蹤類(lèi)策略采用跟蹤止盈型出場(chǎng)，其他的策略一般采用反向信號(hào)或者固定時(shí)間的出場(chǎng)方式。

四、策略失效評(píng)估

策略的失效一般可以分位兩種，一種是行情特征的變化造成的策略失效，由于我們?cè)O(shè)計(jì)的策略都是根據(jù)原有市場(chǎng)特征進(jìn)行設(shè)計(jì)的所以一旦市場(chǎng)特征發(fā)生變化，那么就會(huì)面臨策略失效的問(wèn)題。還有一種是對(duì)策略的過(guò)度優(yōu)化導(dǎo)致的。