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量化金融分析師（AQF）|金融礦工（Quant）必須會寫Python和C++就夠了嗎？

發(fā)表時間： 2019-01-15 09:24:03 編輯：tansy

金融礦工（Quant）必須會寫哪些編程語言？Python和C++就夠了嗎？沒那么簡單，還有：Python, Java, Matlab, R, Q和一些公司內(nèi)部自有語言（如高盛的自有語言）

金融礦工(Quant)必須會寫哪些編程語言?Python和C++就夠了嗎?量化金融分析師表示沒那么簡單，還有：Python,Java,Matlab,R,Q和一些公司內(nèi)部自有語言(如高盛的自有語言)

　　但是我不希望敷衍了事，說說我心中最重要的五類語言。這不僅僅是對于一個Quant必須的，而是一個豐滿的程序員所必備的。在藝術(shù)中，藝永遠(yuǎn)比術(shù)重要;在Quant相關(guān)知識中，Intuition永遠(yuǎn)比純Technique更加重要。

　　有五類語言構(gòu)建了一個豐滿的編程能力強(qiáng)的Quant的一切，它們分別是：

　　效率類語言(C、C++、Java等)

　　膠水類語言(Python、Ruby等)

　　科學(xué)類語言(Matlab、R、S等)

　　Alpha演算類語言(Lisp、Clojure等)

　　查詢類語言(SQL、Q等)

　　這是基于我理解淺薄的分類，完全與計算機(jī)科學(xué)的規(guī)范化分類(如面對對象語言、函數(shù)類語言)不相容。持不同意見者大可付之一笑。

　　1.效率類語言

　　C、C++、Java等

　　老派的Quant很多都是C++高手，特別是80年代涌入華爾街的那幫MIT的高能物理博士們。在那個年代，可以選擇的語言不多。要么就Fortan，要么就C/C++了。所以在當(dāng)時基本上這些語言同時充當(dāng)著基礎(chǔ)架構(gòu)(infrastructure)和數(shù)值計算(比如MonteCarlo)的雙重目的。

　　現(xiàn)在各種膠水類語言、科學(xué)類語言多了起來，而且由于單機(jī)性能越發(fā)強(qiáng)悍，效率再也不是唯一的訴求了，因此目前C++、Java大量應(yīng)用于金融系統(tǒng)級的開發(fā)，和對于效率要求極高的實(shí)時定價等領(lǐng)域。

　　從一個Quant的角度來看，這類語言最大的特點(diǎn)是快，編程復(fù)雜度高，維護(hù)難，同時原生語言普遍不支持向量運(yùn)算。

　　2.膠水類語言

　　Python、Ruby等

　　我必須承認(rèn)，這些語言是新世代Quant的福音。在國內(nèi)工作的時候我目睹并參與了一個將原有的C++框架全部用Python重寫的項(xiàng)目，而現(xiàn)在JPMorgan這邊利率類產(chǎn)品的定價軟件也在從Java像Python轉(zhuǎn)移。實(shí)現(xiàn)同樣的代碼，Python、Ruby的實(shí)現(xiàn)速度比效率類語言快很多。

　　這些語言最大的特點(diǎn)是比較快，編程復(fù)雜度高，維護(hù)相對簡單，同時大量的包(比如Numpy+Scipy)可以輕松實(shí)現(xiàn)向量運(yùn)算。

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　　3.科學(xué)類語言

　　Matlab、R、S等

　　一般而言，科學(xué)類語言最大的特點(diǎn)是支持向量運(yùn)算，同時各種附加數(shù)學(xué)、統(tǒng)計包極其豐富，但運(yùn)算速度無法與前兩類相比。在一個具體的投資/交易策略、模型投入實(shí)際使用前，你需要快速的去實(shí)現(xiàn)(Implement)和驗(yàn)證(Back-testing)你的想法。這個時候，科學(xué)類語言就有絕對的優(yōu)勢。驗(yàn)證思路有效后，再用效率類語言或膠水類語言開發(fā)成系統(tǒng)級組件。你可以理解為科學(xué)類語言是用來造概念車的，而前兩類語言是用來量產(chǎn)的。而在具體的職業(yè)角度，造概念車的這幫人一般是PureQuant，而實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的很多是QuantDeveloper。當(dāng)然也有兩者合一的集大成者。

　　4.Alpha演算類語言

　　Lisp、Clojure等

　　我第一次對這類語言感興趣，是12年冬天接觸硅谷一家科技公司時(Prismatic，人工智能新聞App)，發(fā)現(xiàn)他們在用Clojure，也極力向我推薦Clojure。Clojure是基于Java封裝的語言，可以用Java虛擬機(jī)執(zhí)行。但歸根結(jié)底，Clojure是Lisp這類語言。我個人感覺目前Quant界用這種語言偏少，但是不排除以后流行的可能。

　　5.查詢類語言

　　SQL、Q等

　　SQL就不必說了，金融公司很多時候都是使用Oracle等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，SQL是基礎(chǔ)。而我之前幾次面試也遇到了SQL的問題。Q是MorganStanley為了應(yīng)對金融中的海量數(shù)據(jù)而采用的一種非關(guān)系型查詢語言，特點(diǎn)是極快，有SQL的基礎(chǔ)可以很快掌握。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF考試相關(guān)問題

　　全面的說：

　　如果你是做PureQuant，整天與交易策略和模型睡覺，那么2、3是必須的;

　　如果你是開發(fā)為主，或者是QuantDeveloper，那么1、2、5是必須的;

　　如果你立志讓編程不成為你做Quant的障礙，那么1-5全都是必須掌握或至少了解其思想的。

　　不管是作為Quant還是Coder，都不可拘泥于語言。語言只是其背后設(shè)計哲學(xué)的體現(xiàn)。這就等同一個數(shù)量金融從業(yè)者不可拘泥于產(chǎn)品一樣。數(shù)量金融的根基永遠(yuǎn)是供給需求、金錢時間價值這些基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論以及現(xiàn)金流的相關(guān)概率這些基本的統(tǒng)計學(xué)思想。如果拘泥于術(shù)而非藝，那路就會越走越窄。

　　量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目