量化金融分析師（AQF）|量化交易是什么？——Zfund量化套利

量化交易

量化交易，有時(shí)候也稱自動(dòng)化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，極大地減少投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策，量化交易有很多種，包括跨平臺(tái)搬磚、趨勢(shì)交易、對(duì)沖套利、三角套利、跨期套利、ETF輪動(dòng)套利等。

跨平臺(tái)搬磚

跨平臺(tái)搬磚是指當(dāng)不同目標(biāo)平臺(tái)價(jià)差達(dá)到一定金額，原理跟傳統(tǒng)搬磚一樣.A平臺(tái)低買入幣,B平臺(tái)高賣出幣.那么出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的時(shí)候,程序會(huì)在幾乎小于1秒的時(shí)間內(nèi),在A和B平臺(tái)操作，實(shí)現(xiàn)搬磚套利，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)截?cái)嗔朔◣?mdash;—人民幣與數(shù)字貨幣交易，使得交易所不能夠通過(guò)自動(dòng)化接入銀行和第三方支付。在此情況下，我們只能夠?qū)⒎◣艃稉Q成比特幣、以太坊、USDT三大流通的數(shù)字貨幣，才能夠進(jìn)行程序化搬磚。傳統(tǒng)的搬磚套利會(huì)因轉(zhuǎn)賬延遲等因素而造成沒(méi)有差價(jià)，甚至出現(xiàn)虧損。

趨勢(shì)交易

趨勢(shì)即事物或局勢(shì)發(fā)展的動(dòng)向，是事物或局勢(shì)未來(lái)發(fā)展運(yùn)動(dòng)的方向，在一個(gè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)當(dāng)中，如果其包含的波峰和波谷都相應(yīng)的高于前一個(gè)波峰和波谷，那么就稱為上漲趨勢(shì)；

相反的，如果其包含的波峰和波谷都低于前一個(gè)波峰和波谷，那么就稱為下跌趨勢(shì)；如果后面的波峰與波谷都基本與前面的波峰和波谷持平的話，那么成為振蕩趨勢(shì)，或者橫盤趨勢(shì)，或者無(wú)趨勢(shì)。趨勢(shì)交易即是根據(jù)趨勢(shì)的指標(biāo)來(lái)發(fā)出賣出和買入的信號(hào)。

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對(duì)沖套利

對(duì)沖套利的本質(zhì)就是低買高賣，只要同一個(gè)幣種在不同的平臺(tái)有差價(jià)就可以做對(duì)沖套利，但是需要在兩個(gè)以上的平臺(tái)都持有數(shù)字貨幣。

比如okex交易所BTC價(jià)格為7000USDT(USDT相當(dāng)于美金），ZB交易所BTC價(jià)格為7200USDT，我們?cè)趦r(jià)格低的okex買入1個(gè)BTC，同時(shí)在價(jià)格高的地方賣出1個(gè)BTC

可實(shí)現(xiàn)：你的BTC持有數(shù)量不變，但是手上持有的USDT卻多了200個(gè)，相當(dāng)于對(duì)沖套利200美元，當(dāng)然你的資金越多，利潤(rùn)也就越大，這里只是舉個(gè)例子。不僅可以對(duì)沖BTC，也可以對(duì)沖其它虛擬幣，不僅可以賺USDT，也可以賺BTC或者ETH為目的（比特幣和以太幣就是數(shù)字貨幣領(lǐng)域的現(xiàn)金，必須要時(shí)刻謹(jǐn)記）。

如果你的資金有限，勝超建議你直接做定投就行了，這種對(duì)沖套利的方法，資金越多，利潤(rùn)才誘人，學(xué)會(huì)對(duì)沖套現(xiàn).

三角交易

三角套利是利用數(shù)字貨幣交叉匯率定價(jià)進(jìn)行的套利。在國(guó)際市場(chǎng)上，幾乎所有的數(shù)字貨幣兌比特幣或ETH都有一個(gè)兌換率。不同交易所對(duì)比特幣或ETH匯率報(bào)價(jià)不同于其他交易所報(bào)出的匯率。如果差異大到足以與購(gòu)買及出售數(shù)字貨幣貨幣的交易成本相比，就出現(xiàn)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。

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