量化金融分析師(AQF)|掌握量化交易方法，讓你的盈利更具穩(wěn)定性!

　　掌握量化交易方法，主要有一下四類：

　　第一類，通過各種分析模型，發(fā)現(xiàn)估值洼地。

　　先于別人買入，然后耐心等待，等到估值修復(fù)之后賣出賺錢。這類做法最難的是尋找可信的因果關(guān)系，并由此構(gòu)建可靠的分析策略。

　　第二類，根據(jù)市場(chǎng)反身性原理，一定的條件下，股價(jià)的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)自我強(qiáng)化。

　　借助交易模型，在趨勢(shì)形成的時(shí)候盡快買進(jìn)，趨勢(shì)衰竭的時(shí)候盡快賣出，就可以從中獲利。最典型的就是高頻交易，策略并不復(fù)雜，但對(duì)IT系統(tǒng)的要求很高，在國內(nèi)的股票市場(chǎng)受制于T+1的交易制度，暫不可行。其次是短線交易，但對(duì)策略設(shè)計(jì)的要求比較高。迅動(dòng)量化1號(hào)機(jī)器人進(jìn)行的就是趨勢(shì)量化的短線交易，收益能力很強(qiáng)，年化可達(dá)90%以上。

　　第三類，借助于股價(jià)的波動(dòng)賺錢，好比是潮汐發(fā)電。

　　一定的條件下，受市場(chǎng)情緒變化的影響，股價(jià)會(huì)圍繞價(jià)值中樞進(jìn)行上下不規(guī)則的波動(dòng)，雖然我們無法預(yù)測(cè)股價(jià)的波動(dòng)軌跡，但是我們可以設(shè)計(jì)一張網(wǎng)，將這些股價(jià)波動(dòng)“一網(wǎng)打盡”，這就是著名的“網(wǎng)格交易法”。有了“網(wǎng)格交易法”，只要控制了系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，那么股價(jià)波動(dòng)越大，時(shí)間越長，獲利就越多，復(fù)利的效果就相當(dāng)可觀。在迅動(dòng)平臺(tái)，“網(wǎng)格交易法”又被我們成為“區(qū)間交易法”。

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　　第四類，借助統(tǒng)計(jì)的方法，在不同的交易品種之間尋找“錯(cuò)配”。

　　一旦出現(xiàn)交易性機(jī)會(huì)則兩頭下單，從中套利，有時(shí)候也稱為“對(duì)沖套利”。根據(jù)對(duì)沖交易品種的不同，可以有：商品期貨套利、股指期貨套利、封閉式基金套利、分級(jí)基金套利、ETF套利、LOF套利、個(gè)股期權(quán)套利等。對(duì)沖套利最大的風(fēng)險(xiǎn)敞口是不對(duì)稱的成交，和高頻交易一樣，對(duì)交易系統(tǒng)的速度要求也很高。

　　高頻交易、網(wǎng)格交易、對(duì)沖套利，是一般百姓在媒體上容易看到的三種量化交易的方法。高頻交易、對(duì)沖套利，都不是一般投資者可以運(yùn)用的交易方法。而“網(wǎng)格交易法”則是較為平民化的一種量化交易方法，其實(shí)質(zhì)就是一種特殊的“高拋低吸”交易法，對(duì)品種沒有特殊要求，也沒有市場(chǎng)容量限制，是可以大規(guī)模推廣的一種量化交易方法。

　　很多人把量化交易和算法交易混為一談。算法交易主要研究大資金交易的情況下，如何減小市場(chǎng)沖擊的問題，或者說在交易策略一定的情況下，如何優(yōu)化下單過程的問題，比如某些大資金高位出貨時(shí)，可以借助算法交易，進(jìn)行更快速、更有效的派發(fā)，比如VWAP算法。

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