量化金融分析師（AQF）|學(xué)了量化交易之后能做什么樣的事情？

個(gè)人投資者最關(guān)心的就是收益和風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上，投資類型可以分為這三類：低風(fēng)險(xiǎn)、高收益、小容量

而通過量化交易，可以在一定程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)收益的最大化。畢竟，P2P和空氣幣的慘劇誰都不想發(fā)生在自己身上。長(zhǎng)期來看，低風(fēng)險(xiǎn)才能走的更遠(yuǎn)。

學(xué)了量化交易之后，具體可以做什么樣的事情呢？在這里舉幾個(gè)例子：

1.無風(fēng)險(xiǎn)瞬間套利

套利交易很難實(shí)現(xiàn)短期暴利，關(guān)鍵是要在長(zhǎng)期中累積小幅盈利，從而獲得穩(wěn)定的高回報(bào)。

大眾最為熟知的套利應(yīng)該是知乎日?qǐng)?bào)曾經(jīng)發(fā)布過的一篇文章，「自己做了一個(gè)比特幣套利系統(tǒng)，每天躺著收錢」，他做的非常早，當(dāng)時(shí)的年化利潤(rùn)率是280%，而SharpeRatio在11左右。

套利的本質(zhì)是低買高賣，所以只要有價(jià)差的地方就可以套利，數(shù)字貨幣、分級(jí)基金、ETF等等都可以。但不可能一個(gè)套利機(jī)會(huì)只有一個(gè)人知道，所以套利機(jī)會(huì)存在的時(shí)間非常短，可能只有幾十秒到幾百秒，如果靠手動(dòng)下單是完全來不及的。

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2.板塊輪動(dòng)

雪球上曾經(jīng)有一個(gè)基金很火，叫蛋卷二八輪動(dòng)。基本原理是在趨勢(shì)策略中每次去比較大盤股指數(shù)、小盤股指數(shù)和債券基金，切換到表現(xiàn)更好的那一個(gè)。

這樣做的好處是策略簡(jiǎn)單易懂，也比較合理，牛市可以追上大漲、股災(zāi)可以躲過大跌。缺點(diǎn)是震蕩市時(shí)需要耐住性子等待牛市開始盈利。

基于這個(gè)模型可以有很多變體，如果是自己來寫這個(gè)交易策略，你完全可以根據(jù)自己的偏好去調(diào)整輪動(dòng)的品類、頻率等等。

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