量化金融分析師（AQF）|量化交易在數(shù)字貨幣領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)

一、什么是量化交易？

量化交易是指用定量的方法擬定行動(dòng)方案，進(jìn)行交易。在交易過(guò)程中，采用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型量化盤(pán)面數(shù)據(jù)，替代人為的主觀判斷，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)反復(fù)驗(yàn)證尋找未來(lái)能夠繼續(xù)盈利的“大概率”策略，利用計(jì)算機(jī)快速處理技術(shù)，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

二、量化交易在數(shù)字貨幣中大概分為幾類(lèi)？

對(duì)沖交易即投資者同時(shí)進(jìn)行兩筆品種相關(guān)、方向相反、頭寸相當(dāng)?shù)慕灰?，其中品種相關(guān)是指交易品種的市場(chǎng)供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致；頭寸方向相反指兩筆交易的買(mǎi)賣(mài)方向相反，這樣無(wú)論行情如何波動(dòng)，兩筆單子總是一盈一虧。與傳統(tǒng)的單邊投機(jī)交易相比，對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，收益相對(duì)于跨期套利更加可觀，這對(duì)于希望追求高回報(bào)同時(shí)又想規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，對(duì)沖交易可以認(rèn)為是不錯(cuò)的選擇。

趨勢(shì)交易相對(duì)復(fù)雜有一些，他會(huì)通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)定的程序，智能根據(jù)市場(chǎng)行情、趨勢(shì)的指標(biāo)，在價(jià)格或數(shù)量達(dá)到一定數(shù)值是，發(fā)出買(mǎi)入或者賣(mài)出的信號(hào)，來(lái)自動(dòng)交易或提醒用戶進(jìn)行交易。

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高頻交易是指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機(jī)構(gòu)將自己的“服務(wù)器群組”（serverfarms）安置到了離交易所的計(jì)算機(jī)很近的地方，以縮短交易指令通過(guò)光纜以光速旅行的距離。最簡(jiǎn)單的定義：高頻交易就是當(dāng)日開(kāi)的倉(cāng)當(dāng)日平掉，持倉(cāng)時(shí)間按秒算。

量化搬磚，搬磚顧名思義就是工人將磚頭從一個(gè)地方搬到另一個(gè)地方，并獲取相應(yīng)收益的過(guò)程。而數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)，“搬磚”搬的并不是磚頭，是數(shù)字貨幣，而且是在不同交易所內(nèi)存在價(jià)格差距的數(shù)字貨幣。

實(shí)際上，加密貨幣在流通過(guò)程中，受到交易所提幣轉(zhuǎn)賬所需礦工費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，以及各地區(qū)需求量不同等等因素的影響，各交易平臺(tái)之間會(huì)出現(xiàn)價(jià)格差異。而將數(shù)字貨幣從價(jià)格低的交易所轉(zhuǎn)移至價(jià)格高的交易所，并賺取價(jià)差的行為稱之為搬磚。

其實(shí)就是還原了最原始的交易做法，利用信息差，時(shí)間換空間。

在數(shù)字貨幣的領(lǐng)域，量化交易是趨勢(shì)所在！

在傳統(tǒng)的證券交易二級(jí)市場(chǎng)，量化輔助交易占比達(dá)19.6%，是投資者和專業(yè)交易員重要的投資方法，然而，量化交易在數(shù)字貨幣領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用基本為0,。

目前，全球證券交易市場(chǎng)市值為100萬(wàn)億美金，數(shù)字貨幣市值為8144.3億美元，在互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢(shì)下，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的量化交易具有極大的想象空間。

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