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今天我們跟著AQFer一起看一下什么是量化交易以及量化交易有哪些經(jīng)典的交易策略。我們都知道量化交易是從海外市場(chǎng)發(fā)展過(guò)來(lái)的。量化交易在我國(guó)國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)，但是在國(guó)外已經(jīng)有了幾十年的發(fā)展歷程。

量化交易是指從大量的歷史數(shù)據(jù)中篩選出“大概率事件”，然后利用大概率之間制定策略，建立模型。主要采取數(shù)學(xué)模型替代主觀判斷的方法。這樣可以在很大程度上減少人的情緒對(duì)交易決策產(chǎn)生的影響。也可以在市場(chǎng)極度悲觀或者極度樂(lè)觀的情況下進(jìn)行理性的決策。下面我們就一起來(lái)看一下，量化交易中有哪些經(jīng)典的交易策略。

日內(nèi)突破策略

1.橫盤(pán)日內(nèi)突破交易策略

該策略比較容易去實(shí)現(xiàn)量化交易的型態(tài)突破。其主要分類(lèi)有：窄幅橫盤(pán)突破、K線組合、纏論三買(mǎi)三賣(mài)、雙頂和雙底等。比較難于實(shí)現(xiàn)量化的型態(tài)突破有：圓弧頂?shù)?、三角形、趨?shì)線以及各種經(jīng)典技術(shù)分析型態(tài)。趨勢(shì)形態(tài)后進(jìn)行盤(pán)整狀態(tài)，盤(pán)整狀態(tài)結(jié)束后進(jìn)入趨勢(shì)型態(tài)。橫盤(pán)日內(nèi)突破交易策略反映了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。

2.日內(nèi)突破交易策略

我們都知道開(kāi)盤(pán)突破是最快的一種入場(chǎng)方式。但是相對(duì)的這種類(lèi)型的開(kāi)盤(pán)方式出錯(cuò)概率也非常高。我們可以用當(dāng)天開(kāi)盤(pán)的第一根K線是收陽(yáng)還是收陰來(lái)作為日內(nèi)趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)。

3.RANGE BREAK波動(dòng)區(qū)間突破交易策略

不知道大家有沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)菲阿里四價(jià)，這是一種由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤(pán)采用的主要突破交易的參照系統(tǒng)。菲阿里四價(jià)包括：昨天的最低價(jià)，昨天的較高價(jià)，昨天的收盤(pán)價(jià)以及今天的開(kāi)盤(pán)價(jià)。RANGE BREAK波動(dòng)區(qū)間突破交易策略可以根據(jù)前一天的波動(dòng)幅度百分比來(lái)制定當(dāng)天的趨勢(shì)交易。比如說(shuō)，如果昨天的波動(dòng)幅度出現(xiàn)了異常，那么就應(yīng)該針對(duì)該波動(dòng)幅度做出相應(yīng)的調(diào)整。

4.HANS123日內(nèi)突破交易策略

這是一種在外匯市場(chǎng)是交易者經(jīng)常使用的突破策略，該策略用開(kāi)盤(pán)后的第N根K線的較高點(diǎn)突破，當(dāng)做交易信號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)。與日內(nèi)突破交易策略類(lèi)似，都是入場(chǎng)操作的一種交易模式。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書(shū)。

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一、課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

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二、量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類(lèi)投資等內(nèi)容。

2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類(lèi)型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤(pán)交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。 >>>AQF課程618優(yōu)惠報(bào)價(jià)點(diǎn)我咨詢

三、掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力