2019年5月份的FRM考試于上周六圓滿結(jié)束!突然考完FRM，是不是空虛?空虛就對了，F(xiàn)RM持證人，李同學(xué)在考過FRM后表示：“FRM是飄在天上的理論，需要AQF技術(shù)將其落地”。于是，完成FRM考試后，他開始AQF的學(xué)習(xí)。

　　“距離AQF考試僅剩17天，在自12月初到2月末的3個月時間內(nèi)，我經(jīng)歷了從編程小白到已基本掌握精髓的準(zhǔn)AQF的成長過程，回憶起最初學(xué)習(xí)AQF的初衷，就是一句話：FRM是飄在天上的理論，需要用AQF的技術(shù)將其落地，說白了，學(xué)AQF是為了將FRM的思想通過高效的編程運用出來，現(xiàn)在看來，是實現(xiàn)了一部分了。”

　　FRM(Financial Risk Manager)是全球金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的資格認證，由美國“全球風(fēng)險管理協(xié)會”(Global Association of Risk Professionals )GARP設(shè)立。

　　風(fēng)險管理涵蓋眾多領(lǐng)域，包括金融數(shù)量分析、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、基金投資風(fēng)險、會計、法律等內(nèi)容。考試結(jié)束后，讓我們用最精簡的話概括一下，F(xiàn)RM體系試圖幫助你探求三個問題的答案：

　　1.什么是金融風(fēng)險?

　　2.如何度量金融風(fēng)險?

　　3.量化后的金融風(fēng)險，如何去管理?

　　FRM體系被發(fā)明已久很多風(fēng)險度量方法，如Mean-Variance、VaR、蒙特卡洛隨機過程、GARCH等等模型都曾長期被束之高閣，除了股票量化交易以外的領(lǐng)域鮮有人知(因為股票交易電子化程度足夠高)。

　　而量化風(fēng)控長久以來所面對的尷尬，可以打個形象的比方，就是在電(大數(shù)據(jù))還沒被發(fā)明前，數(shù)學(xué)家已經(jīng)發(fā)明了收音機(量化模型)。

　　未來已來，我等作為傳統(tǒng)銀行風(fēng)控體系生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，為了不被歷史的車輪壓得粉碎，必然只能主動迭代，迎接全面量化風(fēng)控時代的到來。

　　AQF(Analyst of Quantitative Finance)量化金融分析師是由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。>>>點擊咨詢AQF課程含金量

　　量化金融分析師證書考試分為五大科目，分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計》、《量化實盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計思想。

　　通過學(xué)習(xí)，每一個AQF持證人，都將取得以下收獲：

　　● 熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制;

　　● 熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制;

　　● 掌握經(jīng)典量化交易策略細節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

　　● 掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力;

　　● 具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

　　● 掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用;

　　● 掌握從策略思想—>策略編寫—>策略實現(xiàn)的完整量化投資決策過程;

　　● 具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。

　　學(xué)習(xí)AQF的學(xué)習(xí)，通過量化實戰(zhàn)交易加深對FRM理論知識的理解，從而靈活運用FRM理論理論知識用于實戰(zhàn)投資。

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