第一種量化交易系統(tǒng)——首輪波動共振交易方法
系統(tǒng)理念：孫子兵法云“朝氣銳”，故其第一次回調(diào)中的“三合一”共振交易機會值得操作，后市往往還有第二波，而第二波的回調(diào)常作為加倉位置。
如白糖日線圖所示，第二輪反彈達(dá)到費波納奇神奇數(shù)字0.5至0.618位置(黃金分割、江恩回調(diào)帶)、與前期高點形成雙頂(技術(shù)圖表形態(tài))、RSI進入80以上超買區(qū)域(技術(shù)指標(biāo))，一波趨勢開始后第一輪反彈還往往會向中期均線位置靠攏，形成葛氏買點2、賣點7的位置，如此共振，焉能不跌?
開倉規(guī)則：尋求全天第一輪波動(指達(dá)到近3日平均振幅的一半)后的第一次回調(diào)過程中的建倉機會，按照時間框架由高至低的順序，依次瀏覽由周線圖至1分鐘K線圖，回調(diào)達(dá)到前一輪走勢0.5位置、技術(shù)指標(biāo)(可選用SLOWKD、RSI)達(dá)到超買或超賣狀態(tài)、呈現(xiàn)明顯的技術(shù)形態(tài)突破或壓力支撐確認(rèn)信號(指頭肩形、雙頂、雙底、上升三角形、下降三角形)時，在價格升逾前一線高點時，做多;價格跌破前一線低點時，做空。
分鐘K線圖回檔至具體均線的參數(shù)，可以相對靈活，不一定非得是15分鐘K線，可以考慮以分時圖均線(黃線)替代具體的均線，但必須滿足共振要求，以謀求高勝算交易機會!
第二種交易系統(tǒng)——日內(nèi)新高新低突破系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：一天之內(nèi)，新高、新低會不斷涌現(xiàn)，但真正的高低點只有一個，開盤后前30分鐘為非理性時間，價格起落規(guī)律無常，只有30分鐘以后的走勢，則是市場真正力量方向所在。
開倉規(guī)則：9:30以后，價格向上突破前30分鐘高點，多單逢低建倉;價格向下跌破前30分鐘低點，空單逢高建倉。盤中每一次創(chuàng)新高或新低，均為建倉時機，但同方向趨勢已運行完成三波的除外(按照波浪理論，一般趨勢運動三波完成)。
第三種交易系統(tǒng)——快速波動旗形整理法則
系統(tǒng)理念：一輪快速波動之后，企圖抄底、賣頂(“貪圖便宜”)的大眾心理思潮會暫時占據(jù)上風(fēng)，價格會停止波動或小幅反彈，技術(shù)圖形上形成旗形或楔形，第二輪快速波動即將開始，此時正是開倉良機(此方法為贏利速度最快的交易系統(tǒng)，且勝率極高，唯一需要警剔的是V形反轉(zhuǎn)的替代走勢，因而必須要求縮量，同時極度縮量也是建倉的時點，此時正是暴風(fēng)雨前的寧靜!)。
開倉規(guī)則：要求相關(guān)品種出現(xiàn)一輪幅度不小于1%的快速波動行情，且期間無明顯反彈，后市只要未出現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)走勢，于極度縮量后(盤整時間原則上應(yīng)短于15分鐘)的再次突破為時機，開立同向倉位。
平倉規(guī)則：按照前一輪波動1×1的位置(費波納奇反射位、波浪理論波幅等同位)確定目標(biāo)獲利了結(jié)位置。
第四種交易系統(tǒng)——商品波動個性交易系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：萬物有靈，期貨市場中的每個交易品種也都表現(xiàn)出自己穩(wěn)定的個性波動規(guī)律，可以據(jù)此發(fā)現(xiàn)有利可圖的交易機會。天膠的一個波動規(guī)律，前5-15分鐘的主要波動方向往往是錯誤的，至少可以在9:10(不很準(zhǔn)確，可設(shè)定為9:05至9:15之間的時間區(qū)域)以后的走勢中可以得到驗證。一個月的分時圖，我粗略翻閱了一遍，只有一次是錯誤的。
開倉規(guī)則：觀察9:15之前天膠的主要波動方向，向下波動超過150點，則做多;向上波動超過150點，則做空。原則上不得在9:10前開倉，避免非理性波動風(fēng)險!
平倉規(guī)則：衡量前一波走勢幅度，按照0.5位置設(shè)置目標(biāo)盈利位(低點起算)。
第五種交易系統(tǒng)——壓力支撐趨勢突破系統(tǒng)
系統(tǒng)理念：技術(shù)圖形具有自我實現(xiàn)的心理暗示功能，壓力、支撐、趨勢線、趨勢通道(屬于動態(tài)的壓力、支撐范疇)更與成本、止損密切相關(guān)，它們之間又在不斷的相互轉(zhuǎn)換，重要性依形態(tài)規(guī)模、次數(shù)有關(guān)，與穩(wěn)健地等待回抽確認(rèn)相比，突破、直接建倉更好。
如圖，一個大形的日內(nèi)下降三角形形態(tài)，實際上包含著三個主要支撐位的破位與下跌趨勢線的加速功能。
開倉位置：應(yīng)同時滿足趨勢線與壓力、支撐位置的共振，并且選擇重要的、形態(tài)規(guī)模較大(持續(xù)時間不短于一個小時)的圖形開立倉位。
平倉位置：按照經(jīng)典技術(shù)圖形目標(biāo)位置測算平倉位置或于價格波動的高潮平倉了結(jié)，或可參考目標(biāo)品種正常日內(nèi)波動幅度的一半來確定。
第六種交易系統(tǒng)——重大消息順勢開倉理論
系統(tǒng)理念：大多數(shù)交易者無緣提前得到準(zhǔn)確的消息，但卻可以輕松地依據(jù)市場對待消息的反映來盈利，普通的說法是：利好消息，該漲不漲，理應(yīng)看跌;利空消息，該跌不跌，理應(yīng)看漲。利好競現(xiàn)，即是利空;利空兌現(xiàn)，即是利好。
我的觀點是：利好、利空，其實有時候并不容易鑒別，因為凡事都有其兩面性，與其揣測是利空、還是利好，不如觀察市場是怎樣反應(yīng)的。
開倉規(guī)則：抽空瀏覽或稍微關(guān)注一下市場新聞或經(jīng)濟信息(不必刻意)，如果你發(fā)現(xiàn)市場在期待一個重大的利空或利好消息(路人皆知)，而且前期市場一直為這個消息所困(已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度的恐慌波動)，那么你務(wù)必留意這個消息的兌現(xiàn)時間，觀察消息兌現(xiàn)時的市場反應(yīng)，然后順應(yīng)市場反應(yīng)開倉。
第七種交易系統(tǒng)——恐慌性下跌逆勢V形反轉(zhuǎn)
開倉規(guī)則：5-15分鐘內(nèi)，快速下跌或上漲的幅度超過1.5%(可考慮商品價格近三日平均波動水平重新制訂分品種逐日盯市動態(tài)比率，暫按1.5%操作)，于快速波動(價格跳躍式波動、市場流動性暫時缺失、買賣價差畸大)的高潮時介入(反向開倉)，但需注意防范漲跌停板的風(fēng)險，距漲跌停板過近(不足0.5%)不宜介入，同時嚴(yán)格止損、快進快出，目標(biāo)盈利位可參考0.382位置附近。
第八種交易系統(tǒng)——30分鐘橫盤突破操作法
系統(tǒng)理念：橫盤突破，橫盤區(qū)域越狹窄、時間越長，其后的走勢就愈強!
開倉規(guī)則：
1.橫盤的時間越長越有效，至少半個小時;
2.出現(xiàn)階梯式橫盤更為有效，不斷地上一臺階或下一臺階橫盤;
3.橫盤的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為在0.5%的幅度內(nèi);
4.橫盤突破的標(biāo)準(zhǔn)為橫盤中心點向上或向下波動超過0.25%。
5.橫盤的幅度越窄越有效。如獲得成交量的配合更為有效、可靠!即價升量增、價跌量縮，盤整期間發(fā)現(xiàn)這種量價關(guān)系明顯的，可以在預(yù)估突破方向并提前建倉。
平倉規(guī)則：以0.5%的收益率(距中心點0.75%位置)為目標(biāo)，橫盤達(dá)1個小時的，目標(biāo)獲利預(yù)期提高1倍，每半小時提高0.5%的收益預(yù)期;階梯式盤整的，目標(biāo)獲利預(yù)期提高1倍。
第九種交易系統(tǒng)——高低開跳空反向開倉法
開倉規(guī)則：開盤建倉;
平倉規(guī)則：收盤平倉。輔以資金總額2%的清倉止損保護。
九大日內(nèi)交易系統(tǒng)的共同要點：
交易系統(tǒng)開倉規(guī)則：不參與波動性不足的品種，按照前五天平均波幅(非ATR指標(biāo)，指日內(nèi)震幅)排序，選定波動性前三甲為目標(biāo)交易品種，如果所有品種平均波幅均不足1.5%，該交易日暫停交易。
目標(biāo)位的起算位置不以建倉位置為準(zhǔn)，以波動起點為準(zhǔn)。有技術(shù)目標(biāo)位的，按照技術(shù)目標(biāo)位置執(zhí)行;系統(tǒng)有明確規(guī)定的，按照系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行;既沒有技術(shù)目標(biāo)位，也沒有系統(tǒng)明確規(guī)定的，按照目標(biāo)品種近三日最低波幅的一半設(shè)定目標(biāo)盈利位置。
所有系統(tǒng)的止損位置最高限額均設(shè)在賬戶資金總額的2%，技術(shù)止損位置損失少于此金額的，按照技術(shù)止損位置設(shè)置止損。一旦發(fā)現(xiàn)買入條件并不成立，或技術(shù)走軟，市場未能按照預(yù)期發(fā)展，堅信期市交易是失敗者的游戲，即刻清倉，無須等待到達(dá)止損位后再割肉平倉。
量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
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課程適合人群：
金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應(yīng)用;
非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;
金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;
個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學(xué)習(xí)(隨機森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實盤交易》
旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供最優(yōu)解決方案。
掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制;
2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制;
3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);
4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力;
5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;
6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用;
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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