作者：sheva0728 來(lái)源：經(jīng)管之家

　　曾經(jīng)有人問(wèn)過(guò)我為什么要選量化這條路。我想，像我這種沒(méi)資源沒(méi)背景的屌絲，賭上潛力走技術(shù)路線不就是唯一的選擇?既然一無(wú)所有，何不放手一搏?眾所周知，金融圈競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，本文作者sheva0728將與您分享他的一線券商實(shí)習(xí)感受。

　　自考研前立志要走量化之路，就一直沒(méi)有停歇過(guò)。match曾經(jīng)好幾次想過(guò)，自己到底是否match適合做Quant，也曾經(jīng)多次想過(guò)放棄?，F(xiàn)在回過(guò)頭看，發(fā)現(xiàn)自己有做得出色的地方，同時(shí)也感嘆時(shí)光飛逝，作為一只量化金融狗要學(xué)的東西實(shí)在太多?，F(xiàn)在終于稍微靜下來(lái)了，趁有時(shí)間，抽空把自己這幾年來(lái)的學(xué)習(xí)與實(shí)習(xí)經(jīng)歷寫(xiě)在這里，算是回顧一下自己的經(jīng)歷、給后來(lái)人一點(diǎn)啟發(fā)(如果有的話)、順便告訴有志于Quant的各位：你不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。

　　在動(dòng)筆之前，想過(guò)這篇東西到底是要發(fā)在求職區(qū)還是發(fā)在金融數(shù)學(xué)區(qū)。忽然回想起當(dāng)初量化投資版剛成立的時(shí)候自己還是什么都不懂，很多珍貴的資料都是從這個(gè)板塊里找到的，現(xiàn)在還留著，上面都是筆記。所以想著，還是這個(gè)板塊最有親切感。

　　來(lái)正題。

　　先自我介紹一下：本科數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，碩士211非985在讀金融學(xué)，專(zhuān)業(yè)方向金融工程。本科畢業(yè)后在券商營(yíng)業(yè)部待過(guò)，有一年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。先后在某中型期貨公司研究部、某一線券商機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售部實(shí)習(xí)，做的都是量化相關(guān)。接下來(lái)有可能到某中型券商做風(fēng)控。

　　簡(jiǎn)介篇

　　數(shù)量金融，或者叫金融工程，目前在國(guó)內(nèi)主要有三大發(fā)展方向：交易策略研究、衍生品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　交易策略研究包括選股，擇時(shí)，套利。選股以α與β策略為主，擇時(shí)方面，目前國(guó)內(nèi)流行機(jī)器學(xué)習(xí)的手段進(jìn)行擇時(shí)建模，諸如SVM、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等，目前該工作多見(jiàn)于券商與期貨公司的研究部(金融工程組)、自營(yíng)部(量化交易)、資產(chǎn)管理部等。有關(guān)交易策略研究，可以多看看券商的金工專(zhuān)題研報(bào)，某些大券商的金工專(zhuān)題研報(bào)還是很有含金量的，具體可以參考新財(cái)富金工組的排名。

　　衍生品定價(jià)，指的是場(chǎng)外(內(nèi))期權(quán)的定價(jià)以及套利，多見(jiàn)于券商的柜臺(tái)市場(chǎng)部(OTC產(chǎn)品)、資產(chǎn)管理部，某些一線券商的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售部也配有交易組，負(fù)責(zé)場(chǎng)外期權(quán)的定價(jià)。衍生品定價(jià)大多數(shù)被海歸名校生占領(lǐng)。沒(méi)辦法，國(guó)外的期權(quán)理論較為成熟，這是不可避免的。而且個(gè)人認(rèn)為，如果希望做衍生品定價(jià)的話，較好刷一個(gè)phd的學(xué)位……

　　風(fēng)險(xiǎn)管理，多數(shù)是圍繞對(duì)沖做文章，通常需要較好的資產(chǎn)組合管理知識(shí)以及衍生品對(duì)沖的知識(shí)，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。多見(jiàn)于券商的風(fēng)控部門(mén)。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)量化必備證書(shū)

　　二學(xué)習(xí)篇

　　鄙人認(rèn)為，作為一名合格的Quant，數(shù)學(xué)、編程、金工三者缺一不可。數(shù)學(xué)是思想，金融是原理，編程是手段，三者合一，是謂金融工程。下面簡(jiǎn)單列舉一下鄙人曾經(jīng)讀過(guò)、正在讀和還沒(méi)讀完的書(shū)籍，供各位參考。

　　鄙人的書(shū)單如下：

　　數(shù)學(xué)：

　　很多初入Quant門(mén)的同學(xué)不太清楚數(shù)學(xué)在Quant中的用處，其實(shí)，Quant有分兩大門(mén)派：P Quant與Q Quant，P Quant是基于風(fēng)險(xiǎn)中性世界下的Quant，這里用得比較多的是隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)微積分。隨機(jī)過(guò)程和隨機(jī)微積分需要比較好的高等概率論的知識(shí)，而高等概率論是基于測(cè)度論的，學(xué)習(xí)測(cè)度論，較好又要有實(shí)分析的基礎(chǔ)。所以……數(shù)學(xué)很重要。關(guān)于P quant 與 Q quant的詳細(xì)解釋?zhuān)跎厦嬗性敿?xì)的解答，各位可以自行查找。

　　世界圖書(shū)出版社出版社：四本分析教程：Stein的傅立葉分析、復(fù)分析、實(shí)分析、泛函分析，絕對(duì)是經(jīng)典，鄙人正在看第一本。鐘開(kāi)萊的《初等概率論》是比較基礎(chǔ)的概率論，里面不涉及測(cè)度論的東西，適合初學(xué)者。當(dāng)然少不了大名鼎鼎的Steven Shreve的Stochastic Calculus for finance一二冊(cè)，平心而論，第二冊(cè)寫(xiě)得真心不錯(cuò)，前面幾章有關(guān)高等概率論基礎(chǔ)的介紹，連我這種統(tǒng)計(jì)學(xué)得不好的人都看得很暢快。強(qiáng)烈推薦，目前鄙人第二冊(cè)看了一半。科爾多森的《隨機(jī)微分方程》是別人推薦的，準(zhǔn)備入手。然后還有大名鼎鼎的Duffie寫(xiě)的《Dynamic Asset Pricing Model》，老實(shí)說(shuō)，我連第一章都看不懂……對(duì)Q Quant感興趣的話，推薦一本《The Element of Statistical Learning》。

　　高教出版社：出版了一套“現(xiàn)代數(shù)學(xué)叢書(shū)”，里面的16、17冊(cè)，夏道行的實(shí)變函數(shù)與泛函分析，個(gè)人認(rèn)為是國(guó)內(nèi)教材中寫(xiě)得比較好的，推薦。鄙人看完16。還有胡迪鶴的《高等概率論及其應(yīng)用》，這本書(shū)被廣大學(xué)子推崇，但是個(gè)人感覺(jué)難度較大。

　　清華大學(xué)出版社：《隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)》，作者Zastawniak，寫(xiě)得比較簡(jiǎn)單。適合隨機(jī)過(guò)程的入門(mén)級(jí)讀者。鄙人目前正在刷這本。

　　金融：

　　John Hull的圣經(jīng)，《期權(quán)、期貨以及其他衍生品》，這個(gè)不用多介紹了，Quant人手一本。不過(guò)鄙人覺(jué)得，這本書(shū)適合作為工具書(shū)查看，當(dāng)然初入門(mén)的各位還是需要仔細(xì)看一下。另一本《Exotic Option》比較全面的介紹了奇異期權(quán)的定價(jià)，這本書(shū)鄙人開(kāi)了頭，正在刷?！禔n Option Greeks Primer》介紹了希臘字母。投資組合方面首先一定是博迪的《投資學(xué)》(雖然厚了點(diǎn))，還有一本較老的書(shū)叫《Active Portfolio Management》的，翻譯過(guò)來(lái)好像叫《積極性投資組合管理》，對(duì)于投資組合方面的論述較為詳盡，適合實(shí)務(wù)。還有一本，Paul Glasserman的《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》，這本書(shū)當(dāng)時(shí)鄙人看到第三章就看不下去了，沒(méi)辦法，統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)太差，正在惡補(bǔ)。

　　編程：

　　很多初學(xué)者都會(huì)困惑到底該學(xué)什么語(yǔ)言，要學(xué)到什么程度，要不要深究下去。鄙人覺(jué)得，如果你編程很牛，那很好，如果不牛，稍微加強(qiáng)一下就好。作為Quant，個(gè)人覺(jué)得最重要的還是要有金融學(xué)的直覺(jué)。當(dāng)然，不能讓編程成為你Quant路上的絆腳石。鄙人認(rèn)為如果你可以自學(xué)C++，那很好。不過(guò)鄙人覺(jué)得，最后能打動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)的，不會(huì)是那些看著就暈的代碼，而是你的展示手法，因此，具有強(qiáng)大畫(huà)圖功能的軟件就很重要了。比如matlab, R, Python，都不錯(cuò)。鄙人之前一直在用matlab，不過(guò)現(xiàn)在開(kāi)始自學(xué)python。原因是因?yàn)楝F(xiàn)在越來(lái)越重視產(chǎn)權(quán)的情況下，以后能不能搞到matlab的破解版是個(gè)未知數(shù)。至于教材，本人不是計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的，編程技術(shù)實(shí)在是渣渣的，不敢有什么推薦。(C++ primer還躺在我的書(shū)桌上……慚愧……)

　　給各位一個(gè)小建議：

　　各種教材，能看英文原版的，盡量都看英文原版。原因，一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)翻譯的水平實(shí)在是太爛了，尤其是那個(gè)機(jī)械XX出版社翻譯的金融書(shū)籍，個(gè)人奉勸較好不要買(mǎi)。二是因?yàn)樽鳛橐粋€(gè)合格的Quant，業(yè)界里最前沿的paper基本都是英文的，看原版教材可以順便帶鍛煉一下自己的英語(yǔ)水平。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱(chēng)AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)水平證書(shū)。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF證書(shū)含金量

　　

課程適合人群：

　　金融工程/數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；

　　非金融工程專(zhuān)業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；

　　金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；

　　個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

（點(diǎn)擊上圖了解課程詳情）

　　量化金融分析師AQF核心課程體系：

　　1、《量化投資基礎(chǔ)》

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類(lèi)投資等內(nèi)容。

　　2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類(lèi)型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

　　3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

　　包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

　　4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

　　旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

　　5、《量化實(shí)盤(pán)交易》

　　旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF相關(guān)問(wèn)題

　　

　　掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力；

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

　　三實(shí)戰(zhàn)篇

　　由于一開(kāi)始就沒(méi)打算考博，因此鄙人主要精力集中在找實(shí)習(xí)上。目前為止做過(guò)的工作大致如下：上年7月到某中型期貨公司研究部，從事量化研究和股指期貨研究相關(guān)工作。上年十一月到現(xiàn)在，在某一線券商機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售交易部實(shí)習(xí)，也是量化相關(guān)研究。接下來(lái)將會(huì)詳細(xì)講講。

　　期貨公司篇：

　　在期貨公司的實(shí)習(xí)主要是負(fù)責(zé)量化策略的程序編寫(xiě)，一開(kāi)始的工作是關(guān)于國(guó)內(nèi)白糖仿真期權(quán)的波動(dòng)率套利策略。其實(shí)就是一個(gè)基于volatility mean reversion的策略，給出call 和 put波動(dòng)率差值的范圍，當(dāng)差值的大小偏離正常區(qū)間的時(shí)候就構(gòu)造套利組合，并統(tǒng)計(jì)出策略的盈虧情況。當(dāng)時(shí)用的是excel完成這項(xiàng)工作。由于是仿真交易，交易數(shù)據(jù)噪聲非常多，因此跑出來(lái)的結(jié)果非常差，而且盈虧波動(dòng)率很大。

　　由于有證券從業(yè)經(jīng)歷而且本身有炒股，因此當(dāng)時(shí)股指期貨的日評(píng)和周評(píng)也是由我來(lái)負(fù)責(zé)。由于當(dāng)時(shí)剛好處于牛市的初期，大家對(duì)股指的熱情還是很高的，每天研究部的人都在討論策略。我自己也開(kāi)始試著寫(xiě)一些簡(jiǎn)單的策略，比如我曾經(jīng)試過(guò)寫(xiě)過(guò)一個(gè)區(qū)間突破的交易策略，用ATR來(lái)止盈止損，效果還不錯(cuò)。在這里建議各位初學(xué)者可以下載一個(gè)名為 交易開(kāi)拓者 的軟件，相信很多人都聽(tīng)過(guò)這個(gè)軟件，是專(zhuān)門(mén)用于期貨的量化交易策略編寫(xiě)的。推薦的原因是因?yàn)樵撥浖恼Z(yǔ)言(TB語(yǔ)言)比較容易理解，而且它做的策略回測(cè)報(bào)告非常的詳細(xì)，可以讓初學(xué)者對(duì)于策略回測(cè)有一個(gè)直觀的理解。當(dāng)然，金字塔也不錯(cuò)，不過(guò)我自己沒(méi)用過(guò)。

　　研究部有很多大牛，國(guó)外名校畢業(yè)的居多，跟他們一起工作能學(xué)到很多東西，尤其是金融實(shí)務(wù)方面的知識(shí)，這是在圖書(shū)館里面沒(méi)法學(xué)到的。

　　券商機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售篇：

　　在期貨公司實(shí)習(xí)了一段時(shí)間之后，來(lái)到了某一線券商的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售部實(shí)習(xí)。當(dāng)初我并不認(rèn)為自己能進(jìn)來(lái)，由于券商總部對(duì)于名校學(xué)歷要求卡得很?chē)?yán)，自己又不是985高校。后來(lái)卻意外地進(jìn)來(lái)了，我想原因可能是因?yàn)楫?dāng)時(shí)部門(mén)招人沒(méi)有通過(guò)HR，不然我可能連簡(jiǎn)歷關(guān)都過(guò)不了……

　　券商在很多部門(mén)都設(shè)有量化小組：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、自營(yíng)部、研究部、財(cái)富管理、資管，都有，機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售部的量化主要是針對(duì)大客戶(hù)與券商開(kāi)展的場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)而設(shè)立的，主要目的是做OTC期權(quán)的對(duì)沖。

　　當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的第一個(gè)任務(wù)是根據(jù)研究部的一篇金工研報(bào)來(lái)編寫(xiě)一個(gè)擇時(shí)策略，由于部門(mén)手里有很多期權(quán)，當(dāng)時(shí)是每天對(duì)沖一次，后來(lái)組長(zhǎng)希望做一下盤(pán)中對(duì)沖，因此看看有沒(méi)有比較好的擇時(shí)策略適用。后來(lái)用的希爾伯特變換，那篇研報(bào)現(xiàn)在應(yīng)該可以百度出來(lái)，有興趣的各位可以自行百度?；販y(cè)如下圖，當(dāng)時(shí)出來(lái)后的效果還是不錯(cuò)的。

　　

　　在完成了擇時(shí)策略編寫(xiě)之后，接下來(lái)的工作是寫(xiě)一份關(guān)于結(jié)構(gòu)化保本產(chǎn)品的報(bào)告。由于當(dāng)時(shí)上證50ETF期權(quán)準(zhǔn)備推出了，因此部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)希望可以借資管的通道來(lái)發(fā)一個(gè)保本的產(chǎn)品。目前較為常用的保本策略主要有OBPI、VBPI、CPPI。當(dāng)時(shí)我們挑的是OBPI。組長(zhǎng)讓我整理一下相關(guān)資料并且出一篇報(bào)告。

　　OBPI策略報(bào)告完成后，接下來(lái)的任務(wù)是研究歐式期權(quán)在提前執(zhí)行的情況下對(duì)于期權(quán)賣(mài)方delta對(duì)沖的對(duì)沖成本的影響。由于我們部門(mén)手頭上很多期權(quán)都設(shè)置了提前執(zhí)行的條款，因此組長(zhǎng)希望我模擬一下當(dāng)客戶(hù)提前執(zhí)行的情況下對(duì)于我們是否有利。一開(kāi)始我是參考了john hull圣經(jīng)第十七章(第七版)里面的delta對(duì)沖的例子，那個(gè)delta對(duì)沖的例子寫(xiě)得挺詳細(xì)的，有興趣的朋友可以去看看。然后由于是模擬，因此當(dāng)時(shí)用了蒙特卡羅模擬來(lái)模擬標(biāo)的資產(chǎn)的路徑。這里不得不提matlab的好處，由于matlab自帶有隨機(jī)數(shù)生成的函數(shù)，因此假如是做蒙特卡羅模擬的話，用matlab的效率會(huì)相對(duì)較快，當(dāng)然這次我做的蒙特卡羅模擬是比較簡(jiǎn)單，不涉及太多細(xì)節(jié)性的問(wèn)題(比如方差縮減技術(shù))。

　　最后一個(gè)任務(wù)，是關(guān)于打新基金的，當(dāng)時(shí)部門(mén)準(zhǔn)備借資管通道發(fā)一個(gè)打新基金，組長(zhǎng)希望我可以做一個(gè)策略，統(tǒng)計(jì)一下打新基金的收益率如何。這個(gè)難度不大，用excel就可以完成。

　　券商風(fēng)控篇：

　　在上述券商實(shí)習(xí)了大半年的時(shí)間了，后來(lái)組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，由于我的學(xué)校原因，留下來(lái)的機(jī)會(huì)不大。后來(lái)他把我介紹到某中型券商的風(fēng)險(xiǎn)管理部(在這里我真的很感激我的組長(zhǎng))。現(xiàn)在正準(zhǔn)備與部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)的面試，聽(tīng)說(shuō)這邊好像打算安排我做一下場(chǎng)外期權(quán)的對(duì)沖。希望一切順順利利。

　　四感悟篇

　　上述所說(shuō)的，大致就勾畫(huà)了我讀研期間作為一個(gè)金工學(xué)生所學(xué)所做的事?；叵脒^(guò)去，所有的事情就像昨天發(fā)生的一樣。如果真的有什么感想的話，大概應(yīng)該有如下幾條：

　　1、學(xué)好數(shù)學(xué)!學(xué)好數(shù)學(xué)!學(xué)好數(shù)學(xué)!重要的事情說(shuō)三遍，而且不是高數(shù)喔，同濟(jì)版的那本高數(shù)和浙大版的那本概率論，在Quant這個(gè)領(lǐng)域就像小學(xué)教材般簡(jiǎn)單。實(shí)分析、測(cè)度論、隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)微積分，才是必備的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。

　　2、關(guān)于編程，我不太贊成把太多時(shí)間浪費(fèi)在編程上?，F(xiàn)在很多公司喜歡招大量的計(jì)算機(jī)畢業(yè)生去做數(shù)據(jù)挖掘，這樣做出來(lái)的策略，一來(lái)沒(méi)有理論支撐，很難站得住腳，二來(lái)這樣做出來(lái)的策略生命力通常不會(huì)很強(qiáng)。Quant這個(gè)東西，我感覺(jué)更多的還是講求intuition，金融學(xué)的直覺(jué)。所以，數(shù)學(xué)編程要學(xué)好，金融學(xué)更要學(xué)好。

　　3、金融圈競(jìng)爭(zhēng)很殘酷，很激烈。對(duì)于名校學(xué)歷要求很高，像上述那間一線券商去年已經(jīng)開(kāi)始在美國(guó)開(kāi)展校園招聘了，因此，假如想考金融研究生的各位，請(qǐng)盡量都考名校。并不是我看不起非名校，而是現(xiàn)實(shí)就是如此。

　　4、已經(jīng)考上了非211985學(xué)校的各位，請(qǐng)你們也不要?dú)怵H。金融圈的競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但是過(guò)硬的素質(zhì)一定會(huì)讓你脫穎而出，尤其是在量化這個(gè)方面。

　　5、曾經(jīng)有人問(wèn)過(guò)我為什么要選量化這條路。我想，像我這種沒(méi)資源沒(méi)背景的屌絲，賭上潛力走技術(shù)路線不就是唯一的選擇?既然一無(wú)所有，何不放手一搏?

　　假如我再想到什么的話，我會(huì)隨時(shí)上來(lái)補(bǔ)充的。也歡迎各位分享交流。在Quant的路上，我們都是一路人。

　　

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