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“ 有時候你像個英雄，因為你投資賺了錢，有時候你像個狗熊，因為賠了錢 ”

　　—— 詹姆斯·哈里斯·西蒙斯

　　西蒙斯

　　詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，量化投資大師、數學家和對沖基金——文藝復興科技公司(Renaissance Technologies Corp.)掌門人。從 1988 年到 2008 年，他管理下的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率是 35.6%，比索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出 10 個百分點，比同期標準普爾 500 指數的年均回報率則高出 20 多個百分點。

　　西蒙斯的人生經歷

　　1、1938年，西蒙斯出生在美國波士頓一個猶太人的家庭，幼年時西蒙斯就對數字表現出超常的興趣和天賦，中學畢業(yè)后西蒙斯進入麻省理工學院，后進入加州理工伯克利大學攻讀數學，西蒙斯在23歲的時候就獲得博士學位，數學天才日漸嶄露。畢業(yè)后，西蒙斯在母校麻省理工學院擔任教職工作，此后幾經轉輾，進入紐約州立大學石溪分校出任數學系主任。

　　西蒙斯在石溪呆了8年，這期間他和華裔數學家陳省發(fā)表了著名的陳—西蒙斯理論。1974年，一個偶然的機會，西蒙斯投資商品市場，意外地獲得10倍的回報;而相對于節(jié)奏緩慢的學術界生活，外匯和商品市場逐漸激發(fā)了西蒙斯的興趣。

　　1978年，西蒙斯脫離石溪分校，成了專業(yè)投資人。他成立了一個叫林姆若伊的基金，專門從事各種投資，其中主要從事外匯交易。當年西蒙斯的投資也是采用傳統(tǒng)的判斷型，即通過宏觀基本面的分析來判斷外匯和商品的價格走勢，然后進行相應的買賣。林姆若伊基金在10年中獲得了25倍的回報。

　　很難準確地說什么原因導致西蒙斯投資模式的轉型，或許對于具有數學天賦的西蒙斯來說，走到量化投資這條路是天性使然。這個轉型是逐步的，在投資過程中，西蒙斯發(fā)現很多價格的變化是有規(guī)律可循的，“有一些價格走勢不完全是隨機的，這就是說有可能通過一定的方式來預測”，西蒙斯曾這樣說：“首先，數學模型降低你的投資風險。其次，數學模型降低你每天所要承受的各種心理壓力。”也許，后面一點更重要。

　　20世紀80年代末，西蒙斯完全停止了基本面分析，變成了一個徹底的、依靠模型的量化投資人，1988年，西蒙斯50歲，他終止了林姆若伊基金，開始眾所周知的大獎章基金，自此，西蒙斯步入了純粹靠量化投資為主的傳奇生涯。

　　壁虎交易法

　　2、西蒙斯創(chuàng)造了壁虎交易法，他說，交易要像壁虎一樣，平時趴在墻上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然后恢復平靜，等待下一個機會。根據筆者對A股的歷史分析，運用量化投資在A股中，的確能得到非常好的回報。以筆者研究的低估成長型中小盤量化投資模型為例，結合量化的選時操作，即使在A股歷史高位的6124點買入，到現在為止，仍然可以獲得513%的回報率，四年半期間的年均復合回報率達到了驚人的50%。

　　筆者認為，在證券市場中獲利，最有效的是兩個方法，一個是選好一支或數支高潛力的股票，持續(xù)長期持有，但這種方法要求投資人有很高的研究素質和投資功底，否則很容易發(fā)生“炒股炒成股東”的悲劇;第二種方法就是向西蒙斯學習，在市場有機會時果斷出擊，而且選擇好的投資標的出擊，在市場沒有機會時保住成果，靜靜等待下一次機會的出現。

　　壁虎投資法的公式特點

　　3、西蒙斯的方法不涉及對沖，多是進行短線方向性預測，依靠同時交易很多品種、在短期做出大量的交易來獲利。具體到每一個交易的虧損，由于會在很短的時間內平倉，因此損失不會很大;而數千次交易之后，只要盈利交易多于虧損交易，總體結果就是盈利。

　　壁虎式投資法

　　他將數學理論巧妙運用于股票投資實戰(zhàn)中，成功秘訣主要有三：針對不同市場設計數量化的投資管理模型;以電腦運算為主導，排除人為因素干擾;在全球各種市場上進行短線交易。這種交易方式最大的意義在于把主觀對交易的影響降至最低，然后通過一系列數學模型的計算以減少系統(tǒng)性風險并尋找到價值的“洼地”。西蒙斯本人極其推崇短線套利、頻繁交易。

　　依照這位杰出的數學模型投資大師的理念制作此公式的特點如下：

　　1.異動預警后當天漲停概率占 65%;

　　2.預警之后三五天繼續(xù)沖高概率占 82%;

　　3.當天預警后絕對能買的進,從來是在漲幅不大時發(fā)出信號;

　　4.信號均勻(平均每月都會有 3-5 個),但數量精選;

　　5.公式不含一切未來及準未來、劃線函數;

　　6.不引用 DDE,BBD 數據,完全只用 H,L,C,V 基本元素;

　　7.歡迎真才實料之士 PK 及組合此公式并贈送原碼;

　　8.實戰(zhàn)勝率接近 95%(不平倉測試);

　　9.預警后出短線黑馬概率占 75%。

　　“我們總是不停地買入、拋出;我們之所以賺錢，就是靠我們不停地交易。”

　　有效市場理論告訴我們，從長期來看，沒有人能夠打敗市場。一位大型對沖基金的基金經理說：“只有少數幾個人改變了我們對市場的看法，凱恩斯是一個，巴菲特是一個，西蒙斯也是其中的一個。”