您現(xiàn)在的位置：首頁(yè)AQF考試常見(jiàn)問(wèn)題入行量化金融投資，這些問(wèn)題需要了解？

入行量化金融投資，這些問(wèn)題需要了解？

發(fā)表時(shí)間： 2022-03-01 14:19:47 編輯：金程網(wǎng)校

入行量化金融投資，這些問(wèn)題需要了解？量化金融投資是指用數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)/人工智能等方法取代人工決策，在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行投資。一般情況下，市場(chǎng)研究、基本面分析、選股、擇時(shí)、下單等都可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成，具體如下。

什么是量化金融投資?

量化金融投資是指用數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)/人工智能等方法取代人工決策，在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行投資。一般情況下，市場(chǎng)研究、基本面分析、選股、擇時(shí)、下單等都可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。

>>>點(diǎn)擊咨詢國(guó)內(nèi)量化金融行業(yè)前景

量化投資的原理是什么？能不能舉幾個(gè)詳細(xì)的例子？

主流的量化投資用“因子”來(lái)識(shí)別股票和市場(chǎng)的特征，在因子的幫助下評(píng)估價(jià)格，買(mǎi)入價(jià)格偏低的，賣(mài)出價(jià)格偏高的。A股最重要的因子是反轉(zhuǎn)因子，通俗地說(shuō)，就是漲多了的股票可能要跌，跌多了的股票可能要漲。除此以外，其它重要的因子還有：

價(jià)值因子：市盈率、市凈率、現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)（估值低的票容易漲）

成長(zhǎng)因子：過(guò)去三年期間的凈利潤(rùn)和營(yíng)收的復(fù)合增長(zhǎng)率（高增長(zhǎng)的票容易漲）

動(dòng)量因子：過(guò)去時(shí)間T內(nèi)的加權(quán)平均漲幅（趨勢(shì)是否確立）

波動(dòng)率因子：如果股票的波動(dòng)率偏低，它后續(xù)往往會(huì)漲（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好）

流動(dòng)性因子：如果股票的換手率偏低，它后續(xù)往往會(huì)漲（縮量筑底）

情緒因子：如果統(tǒng)計(jì)分析顯示，市場(chǎng)參與者普遍偏樂(lè)觀，一般會(huì)漲

資金流因子：如果大盤(pán)、板塊、個(gè)股持續(xù)有資金流入，往往會(huì)漲

板塊因子：如果一個(gè)板的熱點(diǎn)股票漲了，往往整個(gè)板塊的股票都會(huì)漲

盤(pán)口因子：在十檔盤(pán)口上，如果買(mǎi)掛單比賣(mài)掛單強(qiáng)勢(shì)，短期往往會(huì)漲

和主觀投資有什么區(qū)別？

量化和傳統(tǒng)主觀投資，基本原理上并沒(méi)有區(qū)別。量化金融投資并沒(méi)有創(chuàng)造出新的投資邏輯，也不改變市場(chǎng)的運(yùn)行和結(jié)構(gòu)，但它用新的科學(xué)技術(shù)、對(duì)實(shí)現(xiàn)方法和工具進(jìn)行了創(chuàng)新。量化有新的表達(dá)形式，大多數(shù)原理都可以從1948年出版的《股市趨勢(shì)技術(shù)分析》、格雷厄姆的《證券分析》里找到原始的答案。

既然投資原理相同，為什么計(jì)算機(jī)會(huì)比人類做得好？

計(jì)算機(jī)的分析能力往往比人類更強(qiáng)，同時(shí)情緒穩(wěn)定，研究客觀，執(zhí)行也可靠。

看了資料，為什么還是沒(méi)搞懂量化投資？

量化比較復(fù)雜，非專業(yè)人士，往往難以理解其運(yùn)行機(jī)制。打個(gè)比方，我看了愛(ài)因斯坦的資料，也沒(méi)搞懂相對(duì)論。因此投資人需要謹(jǐn)慎入行，清楚了解相關(guān)產(chǎn)品的特性和風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然想要入行的同學(xué)可以參加一些專業(yè)培訓(xùn)，報(bào)考相關(guān)的證書(shū)，作為自身的就業(yè)優(yōu)勢(shì)，如金程網(wǎng)校AQF培訓(xùn)班，其中包含量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測(cè)、量化實(shí)盤(pán)交易等方面課程培育，對(duì)當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

以上就是【入行量化金融投資，這些問(wèn)題需要了解？】的全部解答，最后提醒大家量化行業(yè)入職0-1年的新進(jìn)職員年薪差不多在8-9萬(wàn)美元這個(gè)區(qū)間，有一些投行比如說(shuō)JP Morgan 摩根大通或者好一點(diǎn)的 Hedge Fund (也就是對(duì)沖基金)，入職第一年可以拿到10幾萬(wàn)以上美元的收入，該行業(yè)是個(gè)新興熱門(mén)行業(yè)，感興趣的同學(xué)歡迎來(lái)金程網(wǎng)校詳細(xì)咨詢。