金融量化投資是什么？如何簡單的學(xué)習(xí)量化投資？關(guān)于如何理解量化投資已是老生常談了。今天換個角度，簡單地拆解量化。如果你對量化投資的理解還停留在“量化投資=用機(jī)器炒股”的層面，建議反復(fù)閱讀，加深理解。

金融量化投資是什么？量化投資是有流程的，首先是輸入環(huán)節(jié)。

把你覺得會影響股價波動的各種重要因素的相關(guān)數(shù)據(jù)（因子）輸入到程序中。

因子，可以理解為是炒股要看的內(nèi)容。比如普通人要看公司、行業(yè)、估值、成交量、業(yè)績等。這些都可以作為因素，將其內(nèi)含數(shù)據(jù)包輸入到程序里，當(dāng)做因子之一。>>>點擊了解量化金融熱門就業(yè)崗位

常見的因子有：

估值類因子

BP

市盈率

市凈率

市銷率

股息率

成長類因子

單季度利潤同比增長率

單季度營業(yè)收入同比增長率

質(zhì)量類因子

凈利潤/股東權(quán)益合計

凈利潤/資產(chǎn)總計

非流動負(fù)債/股東權(quán)益合計

流動資產(chǎn)/流動負(fù)

流動性因子

最近一個月的日均換手率

過去一個季度的日均換手率

過去一個月成交量

過去一月股價振幅

過去一個月所有技術(shù)指標(biāo)波動結(jié)果

其次是策略

通過第一步輸入各種選股因子數(shù)據(jù)之后，我們會得到一個選股的結(jié)果。比如選出了50個符合條件的股票。那么，接下來進(jìn)入量化策略篩股階段。

所謂策略篩股階段就是要研究以下這幾大內(nèi)容。

擇時：什么時候買，什么時候賣

倉位管理：買多少，賣多少

止盈止損：賺多少賣，虧多少賣

這一步是個性化的，由你輸入自己對市場的理解來形成程序。

假設(shè)我們設(shè)置：當(dāng)80%技術(shù)指標(biāo)同時出現(xiàn)買入信號時買入，盈利10%時賣出，虧損5%時止損。那么程序就會根據(jù)你的預(yù)定進(jìn)行不斷的操作。

金融量化投資是什么？如何簡單的學(xué)習(xí)量化投資？最后一步是結(jié)果輸出。

買入信號

賣出信號

交易費用

收益

這里需要注意的是，金融量化交易有高頻、中頻、低頻之分。高頻交易一般是在T+0的市場里，在A股現(xiàn)實的T+1大環(huán)境里，其實無法真正的的實現(xiàn)。中頻一般是一個月或者幾個月?lián)Q一次手。而低頻交易大概是一個季度或者幾個季度換一次手。

以上就是【金融量化投資是什么？如何簡單的學(xué)習(xí)量化投資？】的全部解答，上述講的各種模型也不是一成不變的，會根據(jù)市場變化實時調(diào)整因子和策略。如果新人想入行量化，建議從基礎(chǔ)學(xué)起，報考AQF證書是個不錯的選擇，該證書課程比較全面系統(tǒng)，適合小白入門。

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