總所周知，股票只有一個方向，就是做多，因為A股是不能做空的。那么，市場行情不好，想做空怎么辦?此時，期權就體現(xiàn)出了它的優(yōu)勢：
1、期權可以作看漲、看跌雙向交易。大盤下跌時買認沽期權
2、期權自帶杠桿，有以小博大的功能
3、期權是T+0交易模式，有更大的交易自由和套利機會。
那一檔期權備受關注，50ETF(代碼510050)，以上交所50支權重股為標的的期權。
自9月11日以來，50ETF期權總持倉幾乎日日創(chuàng)新高，在9月17日，50ETF期權合約總持倉達443.17萬張，刷新歷史較高紀錄。對此，業(yè)內人士表示，今年以來，ETF基金加速擴容，機構對沖避險需求不斷提升，這是50ETF期權持倉量屢創(chuàng)新高的重要原因之一。
上交所也表示，2019年將繼續(xù)豐富股票期權品種，力爭新增滬深300ETF期權盡快上線。
在此情形下，私募基金和期貨公司都開始重視期權策略的投研。近期不少私募基金在招聘期權量化策略研究員或投資經理，也有頭部期貨公司在招聘期權研究員和交易員。
業(yè)內人士表示，今年以來，私募基金特別是量化基金，越來越重視期權策略投資，也在加大人才儲備。這同時也反映出國內市場當前期權專業(yè)領域的人才仍相當緊缺。
期權市場交投活躍，未來又有望擴充新品種，不少私募基金開始投入大量成本進行研發(fā)，甚至將其作為未來的主要發(fā)展策略。
“中國的期權市場未來將有很大的發(fā)展空間，只有提前布局才能抓住機遇。在這方面的人才儲備上，希望能招募一些本科專業(yè)是數(shù)學或者物理的優(yōu)秀人才，這類人才對于金融模型的應用學習非?？臁?rdquo;北京某私募基金投資經理表示。
獵聘網(wǎng)顯示，很多量化對沖基金在用高薪來招募期權量化投研人才。例如，深圳一家國內TOP50的量化對沖公司在招聘量化期權交易和研究員，年薪在30萬至60萬元;上海某一線量化對沖基金機構在招聘期權量化投資經理，年薪在62萬至125萬元之間;北京某知名量化對沖基金正招募期權量化策略總監(jiān)，開出的年薪高達140萬至160萬元。
除了私募基金，期貨公司也在加緊招募衍生品人才。華泰期貨近期就在招聘金融期權量化研究員，主要負責場內50ETF期權等金融期權的量化投資策略的開發(fā)及策略管理，工作內容包括波動率擇時、期權事件驅動策略、波動率曲面套利、結合基本面的期權策略設計等，但不僅限于上述內容。同時協(xié)助50ETF期權的數(shù)據(jù)支撐和期權交易框架的搭建。此外，長江期貨風險管理子公司也在招聘期權做市交易員、量化交易員、投資助理等。
量化交易在中國雖然起步晚，但是發(fā)展迅速。股指期貨推出后，使得量化真正有了實質意義。對尚處在量化交易探索期、發(fā)展期的中國量化交易企業(yè)來說，對于正在從事這個行業(yè)或即將進入這個行業(yè)的金融業(yè)主來說，這是一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)，夯實知識基礎，發(fā)展壯大自己，才是最有效的選擇
推薦閱讀
CFRM和FRM就差個C，區(qū)別竟然那么大
風控類證書對比：FRM，CFRM和FRR有什么區(qū)別？
