金融風(fēng)險(xiǎn)證書(shū)CFRM課程內(nèi)容有哪些？
考試形式：PART I（100道單選題）PART II（100道單選題）
CFRM候選人成績(jī)綜合評(píng)價(jià)達(dá)到60分即視為合格。
考試范圍：考試大綱 PART I（占比50%）考試大綱 PART II（占比50%）
PART I 共有風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)和量化風(fēng)控基礎(chǔ)7部分內(nèi)容。
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風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：權(quán)重 15%
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)章節(jié)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合理論有全面基礎(chǔ)性介紹，幫助候選人構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理思維并夯實(shí)理論基礎(chǔ)。除此以外，通過(guò)大量全球經(jīng)典的金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例，全面了解風(fēng)險(xiǎn)管理全流程。
數(shù)學(xué)基礎(chǔ)：權(quán)重15%
本課程部分介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理所必需的基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識(shí)，覆蓋了概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論完全建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論、隨機(jī)過(guò)程等數(shù)學(xué)基石之上，扎實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)有助于候選人順利學(xué)習(xí)后續(xù)知識(shí)。
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)：權(quán)重 15%
會(huì)計(jì)是金融之本，金融是會(huì)計(jì)之魂。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和資本市場(chǎng)的快速發(fā)展，會(huì)計(jì)作為一門(mén)商業(yè)語(yǔ)言，正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
本部分從會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)方法、計(jì)量基礎(chǔ)、確認(rèn)計(jì)量原則等內(nèi)容出發(fā)，詳盡介紹了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論、會(huì)計(jì)基本假設(shè)、會(huì)計(jì)核算原則、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等具體方法論，構(gòu)建扎實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：權(quán)重20%
金融風(fēng)險(xiǎn)證書(shū)CFRM課程內(nèi)容有哪些？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)也不容忽視，該CFRM課程涉及到四大類(lèi)主要的金融市場(chǎng)及相應(yīng)的金融產(chǎn)品——股票市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、固定收益市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)，內(nèi)容涉及固定收益產(chǎn)品及其定價(jià)，遠(yuǎn)期、期貨、互換合約的概念及其定價(jià)。對(duì)于期權(quán)，候選人只需要了解基礎(chǔ)知識(shí)。
信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：權(quán)重15%
信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老的金融風(fēng)險(xiǎn)之一，是由于交易對(duì)方無(wú)法履行義務(wù)而對(duì)我方造成的損失。隨著金融產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜化，金融風(fēng)險(xiǎn)漸漸由傳統(tǒng)的單邊風(fēng)險(xiǎn)（信貸風(fēng)險(xiǎn)）向雙邊風(fēng)險(xiǎn)（或稱(chēng)為對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)）過(guò)渡。因此，對(duì)機(jī)構(gòu)提出了更高的監(jiān)管要求。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：權(quán)重10%
操作風(fēng)險(xiǎn)在1995年巴林銀行倒閉事件之后漸漸被業(yè)界所熟悉。因?yàn)椴僮鹘鹑陲L(fēng)險(xiǎn)涉及的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型廣泛、且存在難以預(yù)測(cè)、難以計(jì)量等特點(diǎn)，歷來(lái)被視為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最具挑戰(zhàn)的一座高峰。
量化風(fēng)控基礎(chǔ)：權(quán)重 10%
本部分屬于現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理科技的前瞻性課程，主要涉及到金融科技領(lǐng)域的簡(jiǎn)單概述、風(fēng)險(xiǎn)管理建模和Python語(yǔ)言等基礎(chǔ)知識(shí)。
PART II 共有風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)、職業(yè)道德與法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理建模和金融科技7部分內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)財(cái)務(wù)：權(quán)重15%
風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)財(cái)務(wù)章節(jié)是更高層次，更深入地對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行剖析，對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資和合并財(cái)務(wù)報(bào)表、金融工具、收入、租賃等高級(jí)會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行詳細(xì)解讀，為金融風(fēng)險(xiǎn)管理打下良好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)：權(quán)重20%
本部分在Part I《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》的知識(shí)體系之上，進(jìn)一步深入探討了更復(fù)雜的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其體現(xiàn)方式，包括來(lái)自于利率方面的風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)自于期權(quán)方面的風(fēng)險(xiǎn)，并且綜合闡述了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理手段。
信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)：權(quán)重15%
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)多集中于單邊信貸風(fēng)險(xiǎn)，而隨著金融機(jī)構(gòu)之間對(duì)手盤(pán)業(yè)務(wù)的激增，現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)最常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑跈C(jī)構(gòu)間的雙邊對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。
因此候選人必須掌握現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，熟練計(jì)算違約率、違約損失率及敞口。隨著結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的流行，市場(chǎng)產(chǎn)生了全新形態(tài)的信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)化產(chǎn)品償付資金來(lái)源的多樣化，其違約相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。本部分最后介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了通過(guò)衍生品來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代方法。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)：權(quán)重15%
操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)課程科目介紹了最新形態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型——流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在2008年的次貸危機(jī)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變得廣為人知。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出兩種形式：缺乏現(xiàn)金以及資產(chǎn)無(wú)法出售。本部分還介紹了資本管理理論在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)踐，以及一系列較為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理失敗案例。
職業(yè)道德與法律法規(guī) ：權(quán)重10%
ICFRM對(duì)候選人有嚴(yán)格的職業(yè)道德要求，候選人應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持誠(chéng)信、稱(chēng)職、勤勉、尊重的行為原則，以符合職業(yè)道德的方式對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)控制專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的公眾、客戶(hù)、潛在客戶(hù)、雇主、雇員、同事以及其他全球資本市場(chǎng)的參與者。
世界各國(guó)都對(duì)金融行業(yè)中的各類(lèi)企業(yè)制定了嚴(yán)格的監(jiān)管要求。熟悉這一系列法律法規(guī)，不僅有助于規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，也可以更有效地監(jiān)控企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)損失。
風(fēng)險(xiǎn)管理建模：權(quán)重15%
風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)理論緊密聯(lián)系實(shí)踐的學(xué)科，本部分介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理建模的知識(shí)與技能，偏重于實(shí)操，幫助候選人建立起金融建模的思想，培養(yǎng)出金融建模的手段，從而能夠?qū)⒗碚撝R(shí)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理的工作實(shí)踐中去。
本部分囊括了金融建模最重要的四大部分：Python編程、仿真、波動(dòng)率建模與相關(guān)系數(shù)建模。
金融科技：權(quán)重10%
本部分屬于現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理科技的前瞻性?xún)?nèi)容。金融科技包括第三方支付、區(qū)塊鏈、眾籌、大數(shù)據(jù)金融、信息化金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融門(mén)戶(hù)等，候選人要求簡(jiǎn)單了解這些商業(yè)模式的業(yè)務(wù)模式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，能夠進(jìn)行國(guó)內(nèi)外行業(yè)對(duì)比。與此同時(shí)，還探討了候選人所在國(guó)家或地區(qū)金融科技發(fā)展中的一些問(wèn)題。
以上就是【金融風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)人員應(yīng)該考CFRM證書(shū)嗎？CFRM課程內(nèi)容有哪些？】的全部解答，CFRM可以說(shuō)是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域含金量高的證書(shū)，另外適合我國(guó)本土行情，再加上是中文考試，考試條件無(wú)過(guò)多的限制，吸引大量金融風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)人員報(bào)考，大家可以來(lái)金程網(wǎng)校詳細(xì)咨詢(xún)證書(shū)詳情。
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備注：（CFRM備考資料包含：1、CFRM專(zhuān)用公式表2、CFRM模擬習(xí)題 3、CFRM前導(dǎo)課程4、CFRM 報(bào)名流程指引圖5、CFRM電子版資料 6、CFRM考綱 8、CFRM筆記）
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