2016年FRM考試內(nèi)容有哪些?FRM考試大綱變化大嗎?金程FRM小編在這來給大家介紹一下!
一、FRM考綱內(nèi)容各部分所占比重：
FRM Part I：
1.Foundations of Risk Management 20%
2.Quantitative Analysis 20%
3.Financial Markets and Products 30%
4.Valuation and Risk Models 30%
FRM Part II：
1.Market Risk Measurement and Management 25%2.Credit Risk Measurement and Management 25%3.Operational and Integrated Risk Management 25%4.Risk Management and Investment Management 15%5.Current Issues in Financial Markets 10%各部分所占比例和往年相同，沒有變化。
二、FRM各部分考綱變化
FRM Part I：
FRM一級中，與2015年相比，考綱其實(shí)變化不算大。其中幾個(gè)知識點(diǎn)，只是做了一個(gè)內(nèi)容的更新，具體的概念是沒有變化的。
例如：John Hull,Risk Management and Financial Institutions,4th Edition(New York:John Wiley&Sons,2015).Chapter 6.The Credit Crisis of 2007這一知識點(diǎn)，從原書第三版改成了第四版的內(nèi)容。
總結(jié)來看，F(xiàn)RM一級中，基本上考試大綱沒有太大調(diào)整，僅僅只是將知識點(diǎn)更新成為近的內(nèi)容。因?yàn)?a href="http://www.h8045.cn/frm/ksnr.shtml" target="_blank">FRM考試內(nèi)容與當(dāng)前金融市場緊密相關(guān)，因此時(shí)效性較強(qiáng)，考生們可以重點(diǎn)關(guān)注一下這些更新的部分。
FRM Part II：
市場風(fēng)險(xiǎn)管理與測量這一部分沒有任何變化。
信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測量這一部分，首先增加了Central Counterparties(集中交易方)這一考點(diǎn)。其他在刪除了Credit Derivatives and Credit-Linked Notes，The Structuring Process，Cash Collateralized Debt Obligations這幾個(gè)部分的同時(shí)，增加了Credit Scoring and Retail Credit Risk Management，The Credit Transfer Markets and Their Implications這兩個(gè)知識點(diǎn)。
操作風(fēng)險(xiǎn)這一部分改變較大，首先reference增加了巴塞爾協(xié)議3里“the net stable funding ratio”這個(gè)部分;
此外，刪除了Internal Loss Data、Capital Allocation and Performance Measurement、Basel I,Basel II and Solvency II、Basel 2.5,Basel III,and Dodd-Frank這幾個(gè)點(diǎn)，與此同時(shí)增加了以下這些知識點(diǎn)：
1.OpRisk Data and Governance
2.Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement3.Estimating Liquidity Risks
4.Basel I,Basel II,and Solvency II;Basel II.5,Basel III,and Other Post-Crisis Changes
2016年11月FRM考試時(shí)間為11月19日，小編認(rèn)為，這一部分變化率如此之大，而流動性風(fēng)險(xiǎn)也出現(xiàn)，考生應(yīng)該重視操作風(fēng)險(xiǎn)這一部分的考點(diǎn)。
FRM handbook及notes下載：http://frm.gfedu.com/news/notice/26828.shtml
