FRM考試信息

　　FRM考試時間：FRM考試分為Part1和Part 2，考試時間為每年5月及11月的第三個周六，上午考 Part1，下午考Part 2，可兩門同時報名，但只有Part1 通過后，Part2的成績才生效。

　　FRM中國考點(diǎn)： FRM考點(diǎn)已經(jīng)遍布全球，中國考生可以在北京、上海、天津、濟(jì)南、武漢、南京、杭州、成都、廣州、深圳、廈門、香港 12 座城市預(yù)約考試。

　　FRM考試費(fèi)用：報名需繳納300USD注冊費(fèi)，考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為650USD/Part，但GARP有早報優(yōu)惠計劃。

　　考試科目 FRM一級：

　　定量分析(20%)

　　離散型和連續(xù)性概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)性估計和使用 EWMA 和 GARCH 模型的波動、波動率限期結(jié)構(gòu)

　　風(fēng)險管理基礎(chǔ)(20%)

　　風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和行為策略的代碼

　　估值和風(fēng)險模型(30%)

　　風(fēng)險價值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期與非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析

　　金融市場及產(chǎn)品(30%)

　　場外交易市場機(jī)制、遠(yuǎn)期、期貨、掉期與期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益，證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機(jī)構(gòu)

　　FRM二級：

　　當(dāng)前金融市場形勢(10%)

　　政治風(fēng)險、風(fēng)險量度和復(fù)雜性、金融創(chuàng)新和系統(tǒng)的風(fēng)險管理、交易所交易基金和閃電崩盤

　　風(fēng)險管理與投資管理(15%)

　　投資組合的構(gòu)建、組合基礎(chǔ)的性能分析、在資本資產(chǎn)定價模型試驗、組合和風(fēng)險價值成分、風(fēng)險預(yù)算、風(fēng)險檢測和績效測量、對沖基金、私募股權(quán)

　　市場風(fēng)險測量與管理(25%)

　　固定收入證券、抵押貸款和住房抵押貸款證券、風(fēng)險價值和其他風(fēng)險的措施、波動性：微笑和期限結(jié)構(gòu)、奇異期權(quán)

　　信用風(fēng)險與管理(25%)

　　次級抵押貸款和證券化、交易對手風(fēng)險、 信用衍生產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性金融與風(fēng)險、違約危險預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析

　　操作與系統(tǒng)風(fēng)險(25%)

　　計算和應(yīng)用風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率、 VaR 模型的驗證、企業(yè)風(fēng)險管理、經(jīng)濟(jì)資本、操作損失數(shù)據(jù)、商家銀行破壞力學(xué)、風(fēng)險偏好框架、規(guī)則和巴塞爾協(xié)議

　　

　　哪些行業(yè)特別需要 FRM

　　(1)商業(yè)銀行

　　商業(yè)銀行需要量度信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險，且需要在巴塞爾協(xié)議的框架下進(jìn)行操作。

　　(2)券商

　　目前我國券商主要量度承銷風(fēng)險、自營風(fēng)險、資金流動性風(fēng)險及內(nèi)部交易風(fēng)險，國內(nèi)券商正在積極拓展經(jīng)紀(jì)以外的業(yè)務(wù)，對于風(fēng)險的管控需求越來越大。

　　(3)投資機(jī)構(gòu)

　　投資機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)多元化，對風(fēng)險管控部門的理論及實操能力有非常高的要求，從業(yè)人員經(jīng)過一些FRM培訓(xùn)需要緊跟行業(yè)的發(fā)展，且適應(yīng)多項業(yè)務(wù)。

　　(4)保險

　　保險公司針對風(fēng)險方面需要各式各樣的人才，需要量度客戶存在的風(fēng)險亦需要量度自身能夠承受的風(fēng)險，無論是保險產(chǎn)品設(shè)計亦或是投資增值部門都需要專業(yè)的風(fēng)控人員。自1997年來，已經(jīng)有28,000人獲得FRM 資格認(rèn)證

　　FRM 持證人就職分布

　　金融危機(jī)頻發(fā)，從華爾街到金融街的金融機(jī)構(gòu)都愈發(fā)重視對風(fēng)險的管控，同時隨著金融工程學(xué)、金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和計算金融等前沿學(xué)科的快速發(fā)展，金融風(fēng)險管理技術(shù)得到發(fā)展，F(xiàn)RM的知識體系和專業(yè)性亦得到快速發(fā)展，FRM考試內(nèi)容得到了眾多金融機(jī)構(gòu)、跨過公司及監(jiān)管部門的認(rèn)同，已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險管理領(lǐng)域權(quán)威的認(rèn)證。

　　FRM ，金融風(fēng)險管理師，是全球金融風(fēng)險領(lǐng)域權(quán)威的證書之一，由全球風(fēng)險管理協(xié)會(GARP)設(shè)立，GARP 協(xié)會【 風(fēng)險管理方面的信息交流、開展風(fēng)險管理的資格認(rèn)證考試、制定金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的技術(shù)規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)】 的宗旨獲得各國金融界人士的認(rèn)可，亦成為進(jìn)入銀行、保險公司、投資機(jī)構(gòu)、券商等金融企業(yè)的門檻之一。

　　西方經(jīng)濟(jì)學(xué)將資金的時間價值、資產(chǎn)定價、風(fēng)險管理并列稱為現(xiàn)代金融理論的三大支柱?；ㄆ旒瘓F(tuán)前總裁沃爾特?瑞斯頓(Walter Wriston)曾說過："我們的一生是在管理風(fēng)險，而不是排除風(fēng)險。 "無處不在的風(fēng)險越來越成為懸在各界頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍。風(fēng)險管理就是研究風(fēng)險發(fā)生規(guī)律并對其進(jìn)行控制，即采取必要的措施和方法，促使風(fēng)險事件向有利的方向轉(zhuǎn)化，使風(fēng)險損失減少到程度。它使企業(yè)在風(fēng)險的前提下，追求收益化;或在收益一定的前提下，追求風(fēng)險小化。它也是一種機(jī)制，通過這種機(jī)制我們可以發(fā)現(xiàn)、評估主要的風(fēng)險，然后制訂、實施相應(yīng)的對策，使風(fēng)險被控制在企業(yè)所能接受的范圍內(nèi)。

　　FRM將是未來中國金領(lǐng)的職業(yè)，專家推測，在未來三五年內(nèi)，中國將出現(xiàn)年薪百萬的首席風(fēng)險管理執(zhí)行官(CRO)。 CEO 所代表的職位許多人已經(jīng)耳熟能詳，在發(fā)達(dá) CRO已與CEO一樣有名， 而在我國還鮮為人知。全球第一個 CRO 誕生于1993 年。一份調(diào)查顯示，2002年，美國只有 20%的大型企業(yè)設(shè)有CRO 職位，到2004 年，美國已有40%的大型企業(yè)設(shè)有 CRO 職位。目前，80%以上的世界性金融機(jī)構(gòu)已設(shè)定了CRO工作職位。

　　風(fēng)險管理：企業(yè)投資的保障

　　風(fēng)險管理已經(jīng)成為很多國際上很多知名公司治理架構(gòu)中重要組成部分的一環(huán)。該類企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層必須要向各方面證明做出的投資、營運(yùn)和其它策略性決定是經(jīng)過周詳考慮，而且他關(guān)注的不僅是財務(wù)效益，還充分衡量各項風(fēng)險因素，否則他們的公司將被很多投資者毫不憂郁地放棄。

　　風(fēng)險管理：企業(yè)安全的防火墻

　　風(fēng)險管理是一個完整的體系，包括文化、理念、人事等方方面面，FRM考試大綱包括對所有層面的所有風(fēng)險的管理。精明的經(jīng)營者應(yīng)該懂得如何管理風(fēng)險，如何使自己的公司免于重大風(fēng)險的打擊，的企業(yè)會做好風(fēng)險管理方案，事前進(jìn)行危機(jī)調(diào)查和風(fēng)險預(yù)測，確定重點(diǎn)溝通對象，考慮發(fā)生危機(jī)后，受影響較大的對象;并采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)與有關(guān)方面的溝通。建立起更加堅固的基礎(chǔ)，推動公司實現(xiàn)既定的目標(biāo)。

　　風(fēng)險管理：企業(yè)化解危機(jī)的重要手段

　　當(dāng)風(fēng)險降臨企業(yè)時，企業(yè)必須做出迅速的反應(yīng)來挽回?fù)p失。一般而言，"主動出擊是的防御"，在一般情況下，這一原則總是適用的。能夠迅速采取行動，果斷承擔(dān)責(zé)任的"雄鷹"式的企業(yè)總是能夠得到公眾的諒解。成功的經(jīng)營者會從風(fēng)險的背后尋找推動事業(yè)飛跨性發(fā)展的機(jī)會。童話故事里的邏輯，往往在商界里重現(xiàn)——每一件寶物都有一只兇猛靈獸在守護(hù)著。如何馴服這只名為"風(fēng)險"的守護(hù)獸，而獲得"利益"這件寶物呢?風(fēng)險管理，就是勇敢的商界斗士們手中有力的武器。

　　FRM 助力您的職業(yè)發(fā)展

　　(1)全球趨勢與認(rèn)可

　　金融海嘯、歐債危機(jī)、光大烏龍指等事件，讓國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門意識到風(fēng)險管控的重要性。 FRM得到越來越多金融機(jī)構(gòu)、跨國企業(yè)和監(jiān)管部門認(rèn)可。

　　(2)理論與實操結(jié)合

　　FRM的知識體系除了風(fēng)險管理的理論外，還有大量關(guān)于風(fēng)險管理方面的實操內(nèi)容，完成FRM考試，將提升你的專業(yè)技能。拓展你在金融行業(yè)的發(fā)展空間。

　　(3)取證周期短

　　FRM考試分為 Part1及Part2 ，且可以在FRM報名時間后選擇在一次考試時間內(nèi)同時參加兩個級別的考試?？荚嚂r間、地點(diǎn)靈活快可在 6—8 個月內(nèi)完成考試。

　　(4)本科階段的可以取得的第一場金融類含金量高的證書

　　FRM考試報名沒有學(xué)歷限制，在校大學(xué)生即可參加考試，一般要求英語大學(xué)四級水平，數(shù)學(xué)難度不超過大學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)三。提前準(zhǔn)備，畢業(yè)前可以完成考試且FRM報名費(fèi)用越早越優(yōu)惠。

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　　FRM持證人的優(yōu)惠待遇

　　(1)北京

　　北京市為吸引和鼓勵金融緊缺人才在北京發(fā)展的16 項政策日前出臺。其中，明確指出對于擁有FRM 等持證資格的,在個人所得稅方面給予優(yōu)惠待遇并對于來京工作的可辦理調(diào)京手續(xù)并辦理本市戶口，其子女可在京參加高考，錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧和便利等。該政策于 2011 年 2 月 1 日開始以金融街作為試點(diǎn)首先實施。

　　(2)上海

　　《上海金融領(lǐng)域“十二五”人才發(fā)展規(guī)劃》提出了要實現(xiàn)金融人才結(jié)構(gòu)更趨合理，持有 FRM 等國際金融職業(yè)資格認(rèn)證證書的人才數(shù)量達(dá)到 1.5萬人。將建立引進(jìn)金融人才引進(jìn)長效機(jī)制、鼓勵企業(yè)用好用活的金融人才、完善金融人才引進(jìn)服務(wù)。上海市金融工委、金融辦還公布了《上海市金融領(lǐng)域緊缺人才開發(fā)目錄》。并對符合要求的人才在戶籍、《居住證》、《外國專家證》辦理、醫(yī)療保障、子女就學(xué)、住房等給予相應(yīng)的服務(wù)和便利。

　　(3)深圳

　　深圳市人力資源和社會保障局正式發(fā)布了《深圳市人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)(2013 年)》，并于 2013 年8 月 15 日起正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定金融風(fēng)險管理師(FRM)資格證書等分別作為地方級領(lǐng)軍人才和后備級人才，可相應(yīng)享受住房補(bǔ)貼、子女入學(xué)、配偶就業(yè)、學(xué)術(shù)研修、辦理“鴻儒卡”等高層次專業(yè)人才配套政策;并可以申請 100 平方米公租房或每月 3200 元租房補(bǔ)貼。

　　(4)廣州

　　廣州將出臺多個舉措，引進(jìn)千余名金融專業(yè)人才，每人獎勵30萬元人民幣，以推進(jìn)廣州的現(xiàn)代金融服務(wù)體系和區(qū)域金融中心建設(shè)。“十三五”時期廣州將做好金融人才工作的主要思路和舉措，重點(diǎn)實施“331”金融人才工程，要新引進(jìn)和培育30名金融領(lǐng)軍人才、300名金融管理人才和1000名金融專業(yè)人才，以打造華南地區(qū)金融人才高地。

　　全球風(fēng)險管理協(xié)會(GARP)

　　GARP 成立于美國，至今在全球 195 個和地區(qū)擁有 150,000 名注冊會員，是全球規(guī)模、權(quán)威的金融風(fēng)險管理協(xié)會，也是全球規(guī)模的金融協(xié)會之一。 GARP于1997年設(shè)立FRM認(rèn)證，至今已經(jīng)有超過140個和地區(qū)的 28,000 名金融精英通過認(rèn)證稱為FRM 持證人。 2001年，GARP在北京設(shè)立中國地區(qū)分部，至今FRM考點(diǎn)在中國分布與，包括北京、上海、天津、濟(jì)南、武漢、南京、杭州、成都、廣州、深圳、廈門、香港。

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