金程FRM老師：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理在FRM考試中的權(quán)重約為10%。

　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 - 收益衡量評(píng)估(夏普比率, 信息比率, 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)VaR, 相對(duì)VaR, 跟蹤誤差, 存活偏差)- VaR的實(shí)施- 資產(chǎn)混合的Benchmarking- 風(fēng)險(xiǎn)分解和績效歸因- 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算- 跟蹤誤差- 風(fēng)險(xiǎn)限制的設(shè)定- alpha轉(zhuǎn)移策略的風(fēng)險(xiǎn)- 養(yǎng)老基金的風(fēng)險(xiǎn)管理!FRM更多問題點(diǎn)我咨詢>>>

　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 - 對(duì)沖基金特有的風(fēng)險(xiǎn)收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的風(fēng)險(xiǎn)(定息債券套利，合并套利，轉(zhuǎn)換套利，證券做空-市場中性策略，宏觀策略，危難債券, 投資發(fā)展中策略)- 資產(chǎn)非流動(dòng)性，估值，與風(fēng)險(xiǎn)衡量- 杠桿、衍生工具的運(yùn)用以及他們所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)- 衡量風(fēng)險(xiǎn)因素敞口中存在的問題(動(dòng)態(tài)策略，杠桿，衍生工具，風(fēng)格轉(zhuǎn)換)- 對(duì)沖基金之間，以及對(duì)沖基金與其它資產(chǎn)之間的相關(guān)性!

完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套FRM備考資料

相關(guān)推薦：FRM是什么意思 frm官網(wǎng) FRM是什么考試 FRM是什么

▎來源金程FRM，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注微信號(hào)金程FRM。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此處信息。