西寧FRM考生：

　　本人零基礎(chǔ)非金融專業(yè)，報(bào)了19年5月份的FRM，想往銀行發(fā)展，請問西寧FRM零基礎(chǔ)考生復(fù)習(xí)多久才能通過FRM?大家都在看handbook/notes，請問這倆有什么區(qū)別嗎?覺得無從下手啊!!!

　　金程FRM老師：

　　你好!

　　自學(xué)FRM的難度是非常大的，金程FRM老師不建議考生們自學(xué)，建議看看FRM網(wǎng)課了解之后再做決定。FRM課程詳情在線咨詢

　　為什么這么說呢?

　　1.FRM考試內(nèi)容每年都會有變化。從2016年FRM考綱就能看出來，今年的考綱跟去年又不一樣了。而且FRM考試難度所基于的VAR和壓力測試的風(fēng)險管理方法在飛速的變化和發(fā)展中，以至于國內(nèi)FRM教材市場上的書籍很難覆蓋全部考試內(nèi)容，這也大大增加了FRM考試難度。

　　2.FRM考試難度還在于與業(yè)界風(fēng)控實(shí)務(wù)緊密聯(lián)系。FRM考試難度是因?yàn)榭荚噧?nèi)容多為實(shí)際工作中的具體問題，F(xiàn)RM考試難度也與命題人設(shè)計(jì)題目的考察目的有關(guān)，使FRM考試難度上升不小。

　　3.還有一個不定因素影響著FRM考試難度。GARP沒有專門的出題人員，使FRM考試難度有較大的波動。所以要適應(yīng)FRM考試難度僅靠悶頭做一些陳年真題，是根本無法培養(yǎng)出良好有效的應(yīng)試技能與技巧的。

　　最后提醒的是，FRM考試資料確實(shí)是handbook和notes，handbook覆蓋面比較廣，note練習(xí)題比較全，一般兩者結(jié)合起來，會有意想不到的收獲哦!

　　風(fēng)險管理和投資管理在FRM考試中占比多少?

　　金程FRM老師：

　　風(fēng)險管理和投資管理在FRM考試中的權(quán)重約為10%。

　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 收益衡量評估(夏普比率, 信息比率, 風(fēng)險系數(shù)VaR, 相對VaR, 跟蹤誤差, 存活偏差)- VaR的實(shí)施- 資產(chǎn)混合的Benchmarking- 風(fēng)險分解和績效歸因- 風(fēng)險預(yù)算- 跟蹤誤差- 風(fēng)險限制的設(shè)定- alpha轉(zhuǎn)移策略的風(fēng)險- 養(yǎng)老基金的風(fēng)險管理!

　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 對沖基金特有的風(fēng)險收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的風(fēng)險(定息債券套利，合并套利，轉(zhuǎn)換套利，證券做空-市場中性策略，宏觀策略，危難債券, 投資發(fā)展中國家策略)- 資產(chǎn)非流動性，估值，與風(fēng)險衡量- 杠桿、衍生工具的運(yùn)用以及他們所產(chǎn)生的風(fēng)險- 衡量風(fēng)險因素敞口中存在的問題(動態(tài)策略，杠桿，衍生工具，風(fēng)格轉(zhuǎn)換)- 對沖基金之間，以及對沖基金與其它資產(chǎn)之間的相關(guān)性!

金程推薦，FRM一級智能***計(jì)劃體驗(yàn)班 0元體驗(yàn)。學(xué)習(xí)素材+人工智能完美結(jié)合，為FRM學(xué)員通過保駕護(hù)航;權(quán)威名師嘔心瀝血，傾情打造;小班制管理，班主任督學(xué)，1對1私教。

相關(guān)推薦：FRM培訓(xùn)機(jī)構(gòu) FRM考試報(bào)名 FRM考試時間 FRM是什么

▎來源金程FRM，更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程FRM。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。

返回首頁