毫無(wú)疑問(wèn)，有著FRM證件，就相當(dāng)于有著了進(jìn)到金融風(fēng)險(xiǎn)管理職位的資質(zhì)。那么，F(xiàn)RM的知識(shí)結(jié)構(gòu)是如何確保FRM持證人把握行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控潛質(zhì)呢?
FRM一級(jí)中設(shè)置的考試科目，主要是為了讓持證人掌握扎實(shí)的金融基礎(chǔ)能力，保證持證人對(duì)金融行業(yè)足夠的了解。其中包含：
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
這一門課的目的是讓持證人了解風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、鍛煉基本風(fēng)險(xiǎn)類型識(shí)別、測(cè)量和管理的能力，通過(guò)這一科目的學(xué)習(xí)能夠幫助考生掌握對(duì)基本風(fēng)險(xiǎn)類型識(shí)別與分類的能力。另外還會(huì)講解公司管治和道德和行為策略代碼，幫助考生了解公司治理中應(yīng)該如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，以及內(nèi)部關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的溝通。
定量分析
這一門課主要內(nèi)容是概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)，定量分析的能力作為建模、估值等技能的基礎(chǔ)能力，需要重點(diǎn)掌握。
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
這門課主要的內(nèi)容是固定收益證券、利率、外匯、大宗商品以及他們的衍生品，能夠幫助考生達(dá)到熟悉債券、貸款、股票、大宗商品、外匯、遠(yuǎn)期、期權(quán)、期貨、互換等金融產(chǎn)品。
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
這門課最重要的內(nèi)容是關(guān)于在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)建模、壓力測(cè)試和情景分析兩個(gè)部分，只有掌握了這兩項(xiàng)能力，才有可能談風(fēng)險(xiǎn)管理，因此這一門課也是通往二級(jí)學(xué)習(xí)的鋪墊。
FRM二級(jí)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
二級(jí)的前面三個(gè)科目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)在研究的課題首先是如何通過(guò)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、交易對(duì)手、機(jī)構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)的檢測(cè)和管理，保證資本資本充足率。
另外，在操作與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)這門課中，還會(huì)有專門的章節(jié)講解巴塞爾協(xié)議，尤其是關(guān)于監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)信息披露這兩個(gè)方面的內(nèi)容，幫助考生全面的把握巴塞爾協(xié)議。
風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理
風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理，提供了對(duì)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)充，另外也從風(fēng)險(xiǎn)的角度討論了如何構(gòu)建和分析投資組合，為考生提供以風(fēng)險(xiǎn)管理的角度驅(qū)動(dòng)投資決策的能力。
當(dāng)前金融市場(chǎng)形勢(shì)
金融市場(chǎng)形勢(shì)，要求考生了解近期發(fā)生的標(biāo)志性風(fēng)險(xiǎn)事件、政策更新、技術(shù)更新等內(nèi)容，目的是為了驅(qū)動(dòng)考生更好的關(guān)注市場(chǎng)情況。
綜上，通過(guò)一級(jí)的學(xué)習(xí)我們能夠掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的9個(gè)能力所要求的知識(shí)，并迅速的了解金融行業(yè)的基本情況。而通過(guò)二級(jí)的學(xué)習(xí)我們能夠借助巴塞爾協(xié)議的框架綜合的去運(yùn)用上述的能力，成為一個(gè)合格金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理人。
可見(jiàn)，F(xiàn)RM作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最有公信力的資格認(rèn)證是有保障的，無(wú)論是基礎(chǔ)能力還是實(shí)操能力都貼合風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)的需求。
FRM對(duì)持有人的要求還有另一個(gè)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗麄儾粌H需要金融行業(yè)的基本知識(shí)，還需要金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際能力。因此，F(xiàn)RM是從小型金融企業(yè)快速走向金融專業(yè)的一種方式，也是許多來(lái)自非金融企業(yè)的學(xué)生快速了解金融業(yè)和實(shí)用技能的一種方式。
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