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掐指算來，巴塞爾協(xié)議自從1988年出生至今已邁入而立之年，我從2004年正式接觸它到現(xiàn)在也已逾15年。整個巴塞爾協(xié)議已經(jīng)發(fā)展到了第三版，并且還在持續(xù)討論進一步的修改和完善。

在這之中，全世界銀行界從業(yè)人員不知道投入了多少人力和物力，洋洋灑灑估計有數(shù)百萬字的研究成果出臺，即便是最后正式定稿的協(xié)議正文也多達近千頁。

如果認(rèn)真把整個協(xié)議全介紹一遍，我估計三天三夜未必夠，當(dāng)然，我也不認(rèn)為有一個人能夠通透地把整個協(xié)議所有細(xì)節(jié)全掌握，包括我。所以，我想談?wù)劦氖腔谖业睦斫?，對巴塞爾協(xié)議做一些整體的介紹，并且做一些淺薄的點評。

今天是第一篇，就談?wù)劙腿麪枀f(xié)議的前世今生所體現(xiàn)出來的人們對于風(fēng)險認(rèn)識的漸進式提高過程。

在美麗的瑞士巴塞爾，除了著名的鐘表展，還有一個叫做國際清算銀行的機構(gòu)，它的設(shè)立原本是為了給二戰(zhàn)中戰(zhàn)敗國向戰(zhàn)勝國賠款做清算之用。在國際清算銀行之內(nèi)下設(shè)了巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會，專門負(fù)責(zé)對銀行的監(jiān)管體系和思路進行研究，并統(tǒng)一在G10成員國家內(nèi)進行試驗實施。

巴塞爾協(xié)議第一版就在1988年出臺了。要知道采用資本充足率的概念來對銀行進行監(jiān)管，這在當(dāng)時具有劃時代的意義，有一種說法是，巴塞爾協(xié)議的出臺其實就是美國為了限制日本當(dāng)時的快速崛起，特別是銀行在海外的大肆擴張而設(shè)置的限制標(biāo)準(zhǔn)（你丫有錢是嗎？到處收購是嗎？行，老子我給你戴個枷鎖，看你還能跑多快！）。

不管怎么說，這個巴塞爾協(xié)議，在今天看來還是非常粗暴簡單的，首先，銀行的資本要求只要求覆蓋信用風(fēng)險，其次只按照幾個權(quán)重簡單地區(qū)別了資產(chǎn)的風(fēng)險大?。ㄟ@種方法我們現(xiàn)在稱之為標(biāo)準(zhǔn)法）。

當(dāng)然，這無可厚非，在當(dāng)時，業(yè)界對于銀行風(fēng)險的認(rèn)識也就到此而已。但隨著資本市場的發(fā)展和交易的進一步發(fā)達，各種由于市場交易所導(dǎo)致的巨額損失，讓委員會意識到銀行的風(fēng)險不止來源于貸款的發(fā)放，還有交易價格波動帶來的風(fēng)險。》》》點我了解更多巴塞爾協(xié)議相關(guān)內(nèi)容

因此，1996年，巴塞爾委員會出臺了一份補充協(xié)議，專門針對交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行了約定。在補充協(xié)議里首次引入了賬戶分類的概念，即：銀行的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分為交易賬戶（trading book）和銀行賬戶（banking book），前者指向的就是銀行的交易業(yè)務(wù)，包括：股票、外匯、債券、大宗商品，除此以外的資產(chǎn)劃分為銀行賬戶，也就是通俗意義上理解的貸款。

由此，就明確了銀行需要對交易賬戶的資產(chǎn)計算市場風(fēng)險大?。从捎谫Y產(chǎn)價格的不利波動所帶來的風(fēng)險），這個市場風(fēng)險的計算方法就是大名鼎鼎的VAR方法。同時，銀行要根據(jù)這個結(jié)果來計算這部分的資本要求。

至此，銀行的監(jiān)管資本要求就明確需要同時覆蓋信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，并且資本充足率還是保持不低于8%。

可是金融體系還是出問題，著名的1997年英國百年老店巴林銀行尼克里森案轟動一時，這讓巴塞爾委員會意識到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險還是不夠。內(nèi)部規(guī)章制度不健全會導(dǎo)致員工發(fā)生違法違規(guī)行為，IT系統(tǒng)癱瘓會導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷，地震自然災(zāi)害天災(zāi)人禍會導(dǎo)致經(jīng)營場所毀滅，這些都該怎么辦呢？

當(dāng)然，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的設(shè)計也非盡善盡美，1997年金融風(fēng)暴中，銀行依然無法抵御現(xiàn)實的骨感和殘酷，巴塞爾協(xié)議的有效性遭受普遍質(zhì)疑。

1999年，委員會這幫顧命大臣討論后覺得，有必要讓巴塞爾I世下臺，做大的修改，擁立它兒子巴塞爾II世登基?？蛇@談何容易？反復(fù)拉扯爭論，整整5年后，也就是2004年才公布了第二版的巴塞爾協(xié)議，我們稱之為巴塞爾II。

二世的繼位帶來了哪些新變化呢？

首先，巴塞爾協(xié)議II增加了風(fēng)險的種類，包括：操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、法律風(fēng)險等等，品種齊全，任君選購。

其次，巴塞爾協(xié)議II明確要對操作風(fēng)險也算資本要求（就是上面我提到的規(guī)章制度、違法違規(guī)、IT奔潰、天災(zāi)人禍……），這樣至少銀行體系能夠更保險一點。

再次，II世開飯店了，做了一份菜單讓大家可以選，也就是巴塞爾協(xié)議II里面提供了多樣化的資本計算方法，做成一個菜單，讓銀行可以選擇，比如：涼菜（信用風(fēng)險）有三個菜（方法），熱菜（市場風(fēng)險）有兩個菜（方法），甜點（操作風(fēng)險）有三個菜（方法）。II世套餐就是讓銀行從涼菜、熱菜和甜點里各選一道。

另外，II世發(fā)話了，你們這些銀行臣子我是不信的，朕整日都為你們擔(dān)心。算了，我找人來看著你們吧。這就是巴塞爾II協(xié)議里規(guī)定的第二支柱，即要求各國銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局要認(rèn)真履行對銀行的檢查，核對銀行的資本充足率有沒有算錯，有沒有耍小聰明，有沒有欺君之罪發(fā)生。

II世還是不太放心，說，干脆再增加一撥人來看著你們，也就是巴塞爾協(xié)議II里面的第三支柱，即要求所有上市的銀行要把這些風(fēng)險管理和資本計算相關(guān)的重要信息全部公開披露，這樣所有投資者都能對你進行監(jiān)督和質(zhì)疑。

這套思路就組成了洋洋灑灑的巴塞爾協(xié)議II，并給銀行三年過渡期，盡快達標(biāo)。》》》點我了解更多金融行業(yè)動態(tài)

現(xiàn)實真的是殘酷的，還沒等坐穩(wěn)位置，2007年次貸危機來了，II世地位岌岌可危……欲知后事如何，且聽下回分解。

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