金程FRM小編今日分享【FRM精讀】銀行的風(fēng)險管理流程（上）

一、風(fēng)險管理的流程

1、風(fēng)險管理的三道防線

第一道防線：企業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)條線是風(fēng)險管理的第一道防線，他們不僅產(chǎn)生風(fēng)險，而且承擔(dān)第一責(zé)任人的角色，并管理風(fēng)險。

第二道防線：風(fēng)險管理部門是第二道防線，風(fēng)險經(jīng)理作為專業(yè)人員，設(shè)計風(fēng)險管理架構(gòu)和政策體系、選擇恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險計量工具，做出相應(yīng)的日常決策，并對業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險管理提供必要的支持。

第三道防線：企業(yè)內(nèi)審部門作為第三道防線，提供獨立的審核，驗證風(fēng)險管理體系的有效性，并協(xié)助風(fēng)險管理部門發(fā)現(xiàn)流程中的不足和問題。

值得注意的是，三道防線之間應(yīng)當(dāng)保持完整的獨立性，各自有不相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)和薪酬體系，并且相互之間獨立做出各自的決策，互不干擾。

2、風(fēng)險管理流程的主要5個步驟：

①識別（Idnentity）。風(fēng)險管理首先要做到識別在業(yè)務(wù)開展中可能會面臨的各種風(fēng)險。

②計量（Measure）。對于識別到的風(fēng)險，我們需要運用各種科學(xué)手段，量化估計風(fēng)險敞口。

③評估（Assess）。評估金融機(jī)構(gòu)自身是否能夠承受這些風(fēng)險？并相應(yīng)能獲得多少收益？這種風(fēng)險承擔(dān)和收益獲得是否匹配？

④管理（Manange）。經(jīng)過評估后，好的業(yè)務(wù)要予以保留，對于另外一些業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)需要通過采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行風(fēng)險管理。管理手段包括如下4種：

避免風(fēng)險（Avoid Risk）——在遇到這種業(yè)務(wù)請求時，直接拒絕；轉(zhuǎn)移風(fēng)險（Transfer Risk）——對于一些已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，通過某些方式轉(zhuǎn)移給別的愿意承擔(dān)的金融機(jī)構(gòu)或采取資產(chǎn)證券化方式賣給資本市場投資者；緩釋風(fēng)險（Mitigate Risk）——通過某些手段降低現(xiàn)有業(yè)務(wù)的風(fēng)險，但該機(jī)構(gòu)仍然持有著該業(yè)務(wù)，而不是簡單地轉(zhuǎn)移給了其它機(jī)構(gòu)。

保留風(fēng)險（Keep Risk）——對于評估認(rèn)為較好的業(yè)務(wù)，則可以采取保留的策略一直持有。》》》點擊獲取FRM風(fēng)險管理免費課程

⑤審核（Review）。將風(fēng)險管理的表現(xiàn)反饋至一個獨立部門進(jìn)行評估，并根據(jù)具體情況及時修正和調(diào)整風(fēng)險管理策略。

二、風(fēng)險的識別

對于已知的風(fēng)險，我們可以把它分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。

對于前者，是完全確定、可估計的。

另外，在預(yù)期損失水平上下波動，這種距離預(yù)期損失的偏差，則是非預(yù)期損失。

在非預(yù)期損失之外，就是一些未知的風(fēng)險了。也可以分兩種情況，一種是已知的“未知風(fēng)險”，另一種是未知的“未知風(fēng)險”。

3三、風(fēng)險的計量

風(fēng)險計量工具分三類：一類是計量單個風(fēng)險大小的測量工具（如違約概率模型），一類是在組合層面測量整體風(fēng)險大小的組合管理工具（如VaR），還有一類是綜合考量風(fēng)險和收益匹配的考核工具（如RAROC）。

風(fēng)險計量的方法主要有兩種：定量分析法和定性分析法。

1、定量分析法

因為風(fēng)險的不確定性，因此所有的定量分析工作的目的是得到風(fēng)險損失的統(tǒng)計分布圖。

在險價值（VaR,Value at Risk）是度量風(fēng)險的一個重要工具，VaR模型通過研究損失數(shù)據(jù)的分布，在一定的置信水平下預(yù)測未來某段時間內(nèi)企業(yè)可能遭受的最大的損失，繼而對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)資本提出相關(guān)要求。

經(jīng)濟(jì)資本（Economic Capital）是指銀行要實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的經(jīng)營所要保存的最低的資本金。

2、定性分析法

在現(xiàn)實的金融環(huán)境中，許多潛在風(fēng)險因素是沒有辦法通過具體模型進(jìn)行量化評估的。因此，在風(fēng)險管理中，引用情景分析（Scenario Analysis）和壓力測試（Stress Testing）兩種主要定性分析法。

這兩種方法都通過模擬歷史情景或假設(shè)情景預(yù)估資產(chǎn)價格在特定環(huán)境下可能發(fā)生的變化來估算損失。不同之處在于，壓力測試更關(guān)注于各種惡劣情景下的損失大小。》》》點擊咨詢銀行風(fēng)險管理相關(guān)問題

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