FRM考試分為FRM一級和FRM二級考試科目，F(xiàn)RM一級考試有四個科目，F(xiàn)RM一級考試科目看似不多，其實知識點繁多，學習起來的難度也是非常大的，在下文中金程小編也會為大家講解一下FRM一級考哪四門科目并逐一分析考試科目的難點所在。

FRM一級考試有哪些科目？

FRM一級(共四門科目)

Foundations of Risk Management風險管理基礎(大約占20%)

Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)

Valuation and Risk Models估值與風險模型(大約占30%)

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Financial Markets and Products金融市場與產品(大約占30%)

FRM一級考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義，以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識?？荚嚫鼈戎赜诟拍畹睦斫舛菍嵱眯?。

風險管理基礎

風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產組合理論、資本資產定價模型的標準和非標準、指數(shù)模型、風險調整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼。

定量分析

離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結構。

金融市場及產品

場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構。

估值和風險模型

風險階值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。

FRM一級科目難點解析

1、Foundations of Risk Management 風險管理基礎(大約占20%)

風險管理基礎這個科目的內容特征是多、難、雜，多和雜體現(xiàn)在概念多、案例多、金融產品多，難突出表現(xiàn)為要對現(xiàn)代投資組合理論、資本市場理論、資本資產定價模型、APT和多因素模型有深度理解并能夠做到對比分析。

2、Quantitative Analysis 定量分析(大約占20%)

定量分析這門課內容的特征是抽象性強、模塊化、嚴謹。

3、Valuation and Risk Models 估值與風險模型(大約占30%)

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本科目內容的區(qū)分度較強，期權的策略、奇異期權、二叉樹模型、BSM模型、希臘值、互換是本科目較難的部分，其他內容在FRM的知識體系中，難度是屬于平均以下的。

4、Financial Markets and Products 金融市場與產品(大約占30%)

FRM的模型較多，但不同科目各有特性，風險管理基礎的模型邏輯性強，定量分析的模型重數(shù)理，金融市場與產品的模型理論性強，估值與風險模型則更加強調模型的應用。

我們不難看到FRM一級考試科目的內容是非常多的，需要考生掌握的知識點也是比較復雜的，金程小編也為大家分析了不同科目的考試難點，因此各位考生備考的時候也是需要掌握科學的備考方法的！只有這樣，才能夠順利通過FRM考試！

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