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FRM科目占比丨2021年FRM考試科目占比分析篇

發(fā)表時(shí)間： 2020-12-28 11:00:44 編輯：

2021年FRM考試科目占比分析篇主要分析FRM考試大綱中，F(xiàn)RM各個(gè)科目的占比情況，幫助大家更好的了解FRM考試重難點(diǎn)。

金程frm小編溫馨提示：FRM考試的報(bào)名時(shí)間、考試動(dòng)態(tài)，金程網(wǎng)校會(huì)在第一時(shí)間通知大家，敬請(qǐng)關(guān)注金程網(wǎng)?？荚噭?dòng)態(tài)。

一、2021年FRM一級(jí)考試科目占比及大綱

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)占FRM考試20%

風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

基本風(fēng)險(xiǎn)類型

測(cè)量和管理工具

風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)

指數(shù)模型

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗

個(gè)案研究

道德和德為策略的代碼

（二）定量分析占FRM考試20%

離散型和連續(xù)型概率分布

人口和樣本統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)

分療的參數(shù)估計(jì)

統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示

單元和多元線性回歸

蒙特卡羅法

相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)

波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)

FRM考試每年在風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)和定量分析上的考題題目難度不大，但是需要認(rèn)真揣摩題目涉及少量計(jì)算，希望大家能夠?qū)ο嚓P(guān)公式熟練運(yùn)用。

（三）金融市場(chǎng)及產(chǎn)口占FRM考試30%

場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制

遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)

利率水平和利率敏感性措施

固定收益證券衍生品

利率、外匯、股票

商品衍生產(chǎn)品

外匯風(fēng)險(xiǎn)

公司債

信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)

（四）估值和風(fēng)險(xiǎn)模型占FRM考試30%

風(fēng)險(xiǎn)階值

期權(quán)估值

固定收益證券估值

和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理

外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)

預(yù)期和非預(yù)期損失

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壓力測(cè)試和情景分析

二、為什么FRM考試有兩個(gè)等級(jí)？

GARP協(xié)會(huì)為了應(yīng)對(duì)不斷變化的全球市場(chǎng)以及日益復(fù)雜的金融風(fēng)險(xiǎn)管理，而對(duì)FRM認(rèn)證項(xiàng)目進(jìn)行了改進(jìn)。FRM考試大綱修訂的目的是為了更充分地衡量考生對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具的必要性的理解，以及在實(shí)踐模型中使用這些工具的能力。隨著新修訂過(guò)的FRM認(rèn)證項(xiàng)目的施行，GARP協(xié)會(huì)下屬FRM委員會(huì)及董事會(huì)一致認(rèn)同，F(xiàn)RM將繼續(xù)保持與時(shí)俱進(jìn)，代表著全世界公認(rèn)的高標(biāo)準(zhǔn)。

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