互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)，其中對(duì)逾期指標(biāo)的準(zhǔn)確理解和分析尤為關(guān)鍵，這些指標(biāo)不僅幫助金融機(jī)構(gòu)評(píng)估和管理信貸風(fēng)險(xiǎn)，而且對(duì)于制定有效的風(fēng)控策略至關(guān)重要。下面，小編將詳細(xì)探討互聯(lián)網(wǎng)金融中常用的逾期指標(biāo)及其計(jì)算方法。
（1）逾期天數(shù)DPD指標(biāo)
DPD（Days Past Due）指標(biāo)即逾期天數(shù)，計(jì)算方法為從應(yīng)還款日期起至實(shí)際還款日期止的天數(shù)，例如，如果應(yīng)還日期是1月1日，而實(shí)際還款日期是1月11日，則DPD為10天。
DPD指標(biāo)用于評(píng)估貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)，常用分類有DPD0 （任何逾期）、DPD30 （逾期超過(guò)30天），逾期率的計(jì)算基于DPD，通過(guò)將逾期合同的剩余本金與總貸款額進(jìn)行比較，來(lái)衡量資產(chǎn)的健康程度。
（2）FPD指標(biāo)
首次還款逾期（FPD）指標(biāo)衡量新放款客戶的早期還款行為，計(jì)算方法為在首次還款期限內(nèi)未能償還的貸款比例，例如，F(xiàn)PD10表示首次還款逾期超過(guò)10天的貸款占總新放款的比例。
FPD指標(biāo)幫助金融機(jī)構(gòu)識(shí)別潛在的高風(fēng)險(xiǎn)借款人，從而采取預(yù)防措施，減少逾期風(fēng)險(xiǎn)。
（3）逾期期數(shù)
當(dāng)前逾期期數(shù)指當(dāng)前連續(xù)未還最低還款額或貸款合同規(guī)定金額的期數(shù)，累計(jì)逾期期數(shù)指貸款自放款以來(lái)的逾期總期數(shù)，最高逾期期數(shù)指貸款歷史中逾期最長(zhǎng)的連續(xù)期數(shù)。
逾期期數(shù)指標(biāo)幫助金融機(jī)構(gòu)理解借款人的逾期行為模式，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和策略調(diào)整提供依據(jù)。
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（4）貸款余額ENR
ENR（End-of-period Net Receivables）指統(tǒng)計(jì)周期末的未償還本金總額，計(jì)算公式為期末所有在貸款項(xiàng)的剩余本金總和。
ENR有助于監(jiān)控貸款組合的整體健康狀況，是風(fēng)險(xiǎn)控制和資本儲(chǔ)備計(jì)算的重要基礎(chǔ)。
（5）平均貸款余額ANR
ANR（Average Net Receivables）指在一定時(shí)期內(nèi)的平均貸款余額，計(jì)算公式為（期初貸款余額 期末貸款余額）/2。
ANR反映了貸款周期內(nèi)的平均貸款水平，有助于評(píng)估貸款組合的穩(wěn)定性和盈利能力。
（6）回收金額Recovery
回收金額指歷史上已核銷合同的實(shí)際回收總額，計(jì)算公式為核銷貸款的所有回收款項(xiàng)之和。
通過(guò)分析回收金額，可以評(píng)估核銷貸款的回收效率和策略的有效性。
（7）凈損失NCL
NCL（Net Credit Loss）指凈信貸損失，計(jì)算為方法為當(dāng)前呆賬金額減去當(dāng)前呆賬回收金額。
凈損失指標(biāo)對(duì)于評(píng)估貸款損失和確定資本儲(chǔ)備要求至關(guān)重要。
（8）在賬月份MOB（賬齡）
MOB（Months on Book）表示貸款自放款以來(lái)的月份數(shù)，例如，MOB0表示放款月，MOB1表示放款后的第一個(gè)完整月份。
MOB指標(biāo)有助于理解貸款的生命周期，并為早期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供數(shù)據(jù)支持。
（9）期初貸款余額BNR
BNR（Beginning Net Receivables）指統(tǒng)計(jì)周期初的未償還本金總額，等于上一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期的期末貸款余額，BNR有助于評(píng)估貸款組合隨時(shí)間的變化趨勢(shì)。
（10）滾動(dòng)率Flow rate
滾動(dòng)率是指貸款從一個(gè)逾期階段轉(zhuǎn)入下一階段的概率，計(jì)算公式為特定逾期階段末的貸款余額除以上一逾期階段初的貸款余額。
滾動(dòng)率是監(jiān)控貸款組合健康狀況和調(diào)整風(fēng)控策略的重要工具。
（11）逾期率
Coincident逾期率是當(dāng)月不同逾期期數(shù)的貸款余額除以當(dāng)月底總貸款余額，Lagged逾期率是當(dāng)月不同逾期期數(shù)的貸款余額除以往前推N個(gè)月的總貸款余額。
這兩個(gè)指標(biāo)有助于金融機(jī)構(gòu)全面理解并預(yù)測(cè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
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（12）賬齡分析Vintage指標(biāo)
Vintage指標(biāo)觀察每個(gè)月新增放款在之后各月的逾期表現(xiàn)情況，它通過(guò)對(duì)特定階段新增資產(chǎn)的整個(gè)生命周期進(jìn)行跟蹤，提供了關(guān)于貸款質(zhì)量的深入洞察，Vintage指標(biāo)能更準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)于長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，深入理解和有效運(yùn)用這些逾期指標(biāo)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)控策略的制定至關(guān)重要，通過(guò)綜合考量這些指標(biāo)，金融機(jī)構(gòu)能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別和管理貸款風(fēng)險(xiǎn)，保障其資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)穩(wěn)定。
什么是FRM證書(shū)？
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（Financial Risk Manager），簡(jiǎn)稱FRM，是全球公認(rèn)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)高等級(jí)證書(shū)，F(xiàn)RM證書(shū)已廣泛為全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融界與企業(yè)界所推崇，代表在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中專業(yè)與具權(quán)威的全球性風(fēng)險(xiǎn)管理資格認(rèn)證。
FRM證書(shū)是經(jīng)中國(guó)職業(yè)技能鑒定中心（OSTA）和人力資源和社會(huì)保障部（MOHRSS）批準(zhǔn)的，是國(guó)家認(rèn)可的證書(shū)。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師證書(shū)FRM，是基于國(guó)際公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的考試，F(xiàn)RM資格認(rèn)證包括兩部分的綜合考試，通過(guò)考試并且具備兩年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員將獲得全球公認(rèn)的FRM證書(shū)。
FRM全球認(rèn)可度：
FRM持證人憑借著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)及出色的金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力獲得全球認(rèn)可，190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)認(rèn)可雇主中，不乏高端商業(yè)銀行、金融集團(tuán)、四大會(huì)計(jì)事務(wù)所、綜合性跨國(guó)企業(yè)。
從上圖可以看出FRM持證人在目前全球排名前十的雇主及雇傭FRM人數(shù)最多的全球十大銀行，從中也可以看出我國(guó)的幾大銀行都位列其中，這也從側(cè)面顯示出FRM證書(shū)在我國(guó)的認(rèn)可程度。
FRM就職方向：
FRM持證人主要分布在商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)、跨國(guó)企業(yè)等領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)高級(jí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才需求巨大，各大商業(yè)銀行就有超過(guò)30萬(wàn)的人才缺口。
由于FRM持證人的稀缺性，金融機(jī)構(gòu)一般會(huì)優(yōu)先安排FRM持證人在機(jī)構(gòu)核心部門(mén)尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理及資產(chǎn)管理相關(guān)的部門(mén)。而這些部門(mén)在機(jī)構(gòu)中地位更重要，工作更穩(wěn)定，資增長(zhǎng)空間更大。
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