互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的快速發(fā)展帶來了新的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)，其中對逾期指標(biāo)的準(zhǔn)確理解和分析尤為關(guān)鍵，這些指標(biāo)不僅幫助金融機構(gòu)評估和管理信貸風(fēng)險，而且對于制定有效的風(fēng)控策略至關(guān)重要。下面，小編將詳細探討互聯(lián)網(wǎng)金融中常用的逾期指標(biāo)及其計算方法。

（1）逾期天數(shù)DPD指標(biāo)

DPD（Days Past Due）指標(biāo)即逾期天數(shù)，計算方法為從應(yīng)還款日期起至實際還款日期止的天數(shù)，例如，如果應(yīng)還日期是1月1日，而實際還款日期是1月11日，則DPD為10天。

DPD指標(biāo)用于評估貸款的違約風(fēng)險，常用分類有DPD0 （任何逾期）、DPD30 （逾期超過30天），逾期率的計算基于DPD，通過將逾期合同的剩余本金與總貸款額進行比較，來衡量資產(chǎn)的健康程度。

（2）FPD指標(biāo)

首次還款逾期（FPD）指標(biāo)衡量新放款客戶的早期還款行為，計算方法為在首次還款期限內(nèi)未能償還的貸款比例，例如，F(xiàn)PD10表示首次還款逾期超過10天的貸款占總新放款的比例。

FPD指標(biāo)幫助金融機構(gòu)識別潛在的高風(fēng)險借款人，從而采取預(yù)防措施，減少逾期風(fēng)險。

（3）逾期期數(shù)

當(dāng)前逾期期數(shù)指當(dāng)前連續(xù)未還最低還款額或貸款合同規(guī)定金額的期數(shù)，累計逾期期數(shù)指貸款自放款以來的逾期總期數(shù)，最高逾期期數(shù)指貸款歷史中逾期最長的連續(xù)期數(shù)。

逾期期數(shù)指標(biāo)幫助金融機構(gòu)理解借款人的逾期行為模式，為風(fēng)險評估和策略調(diào)整提供依據(jù)。

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（4）貸款余額ENR

ENR（End-of-period Net Receivables）指統(tǒng)計周期末的未償還本金總額，計算公式為期末所有在貸款項的剩余本金總和。

ENR有助于監(jiān)控貸款組合的整體健康狀況，是風(fēng)險控制和資本儲備計算的重要基礎(chǔ)。

（5）平均貸款余額ANR

ANR（Average Net Receivables）指在一定時期內(nèi)的平均貸款余額，計算公式為（期初貸款余額 期末貸款余額）/2。

ANR反映了貸款周期內(nèi)的平均貸款水平，有助于評估貸款組合的穩(wěn)定性和盈利能力。

（6）回收金額Recovery

回收金額指歷史上已核銷合同的實際回收總額，計算公式為核銷貸款的所有回收款項之和。

通過分析回收金額，可以評估核銷貸款的回收效率和策略的有效性。

（7）凈損失NCL

NCL（Net Credit Loss）指凈信貸損失，計算為方法為當(dāng)前呆賬金額減去當(dāng)前呆賬回收金額。

凈損失指標(biāo)對于評估貸款損失和確定資本儲備要求至關(guān)重要。

（8）在賬月份MOB（賬齡）

MOB（Months on Book）表示貸款自放款以來的月份數(shù)，例如，MOB0表示放款月，MOB1表示放款后的第一個完整月份。

MOB指標(biāo)有助于理解貸款的生命周期，并為早期風(fēng)險預(yù)警提供數(shù)據(jù)支持。

（9）期初貸款余額BNR

BNR（Beginning Net Receivables）指統(tǒng)計周期初的未償還本金總額，等于上一個統(tǒng)計周期的期末貸款余額，BNR有助于評估貸款組合隨時間的變化趨勢。

（10）滾動率Flow rate

滾動率是指貸款從一個逾期階段轉(zhuǎn)入下一階段的概率，計算公式為特定逾期階段末的貸款余額除以上一逾期階段初的貸款余額。

滾動率是監(jiān)控貸款組合健康狀況和調(diào)整風(fēng)控策略的重要工具。

（11）逾期率

Coincident逾期率是當(dāng)月不同逾期期數(shù)的貸款余額除以當(dāng)月底總貸款余額，Lagged逾期率是當(dāng)月不同逾期期數(shù)的貸款余額除以往前推N個月的總貸款余額。

這兩個指標(biāo)有助于金融機構(gòu)全面理解并預(yù)測貸款組合的風(fēng)險狀況。

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（12）賬齡分析Vintage指標(biāo)

Vintage指標(biāo)觀察每個月新增放款在之后各月的逾期表現(xiàn)情況，它通過對特定階段新增資產(chǎn)的整個生命周期進行跟蹤，提供了關(guān)于貸款質(zhì)量的深入洞察，Vintage指標(biāo)能更準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)質(zhì)量，對于長期風(fēng)險管理至關(guān)重要。

對于互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)來說，深入理解和有效運用這些逾期指標(biāo)對于風(fēng)險評估和風(fēng)控策略的制定至關(guān)重要，通過綜合考量這些指標(biāo)，金融機構(gòu)能夠更準(zhǔn)確地識別和管理貸款風(fēng)險，保障其資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)穩(wěn)定。

什么是FRM證書？

金融風(fēng)險管理師（Financial Risk Manager），簡稱FRM，是全球公認的金融風(fēng)險管理行業(yè)高等級證書，F(xiàn)RM證書已廣泛為全球監(jiān)管機構(gòu)金融界與企業(yè)界所推崇，代表在風(fēng)險管理領(lǐng)域中專業(yè)與具權(quán)威的全球性風(fēng)險管理資格認證。

FRM證書是經(jīng)中國職業(yè)技能鑒定中心（OSTA）和人力資源和社會保障部（MOHRSS）批準(zhǔn)的，是國家認可的證書。

金融風(fēng)險管理師證書FRM，是基于國際公認標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的考試，F(xiàn)RM資格認證包括兩部分的綜合考試，通過考試并且具備兩年相關(guān)工作經(jīng)驗的學(xué)員將獲得全球公認的FRM證書。

FRM全球認可度：

FRM持證人憑借著扎實的理論基礎(chǔ)及出色的金融風(fēng)險管理能力獲得全球認可，190多個國家和地區(qū)認可雇主中，不乏高端商業(yè)銀行、金融集團、四大會計事務(wù)所、綜合性跨國企業(yè)。

從上圖可以看出FRM持證人在目前全球排名前十的雇主及雇傭FRM人數(shù)最多的全球十大銀行，從中也可以看出我國的幾大銀行都位列其中，這也從側(cè)面顯示出FRM證書在我國的認可程度。

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FRM就職方向：

FRM持證人主要分布在商業(yè)銀行、投資銀行、保險機構(gòu)、咨詢服務(wù)、跨國企業(yè)等領(lǐng)域。目前國內(nèi)高級金融風(fēng)險管理人才需求巨大，各大商業(yè)銀行就有超過30萬的人才缺口。

由于FRM持證人的稀缺性，金融機構(gòu)一般會優(yōu)先安排FRM持證人在機構(gòu)核心部門尤其是風(fēng)險管理及資產(chǎn)管理相關(guān)的部門。而這些部門在機構(gòu)中地位更重要，工作更穩(wěn)定，資增長空間更大。

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