FRM（Financial Risk Manager）考試作為全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的頂級認(rèn)證，對于金融從業(yè)者和相關(guān)專業(yè)的學(xué)生來說，無疑是提升職業(yè)競爭力的重要途徑。其中，FRM二級考試作為整個認(rèn)證體系中的重要一環(huán)，其考點(diǎn)分布和及格分?jǐn)?shù)線一直是考生們關(guān)注的焦點(diǎn)。本文將詳細(xì)解析FRM二級考試的考點(diǎn)分布，并探討其及格分?jǐn)?shù)線的設(shè)定機(jī)制，幫助考生更好地備考。
FRM二級考點(diǎn)：
1.市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
VaR計(jì)算
Lognormal VaR計(jì)算真
ES與VaR比較辨析題
Bootstrap辨析題
極值理論辨析題兩種方法對比
VaR mapping辨析題
Ho-Lee模型、Vasicek模型&CIR模型half-life
波動率微笑辨析題
利率二叉樹計(jì)算
DV01對沖計(jì)算
Regression hedging辨析
2.信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理
聯(lián)合違約概率計(jì)算
違約相關(guān)性計(jì)算
Z評分計(jì)算，只給系數(shù)，比例要算
信用轉(zhuǎn)移矩陣計(jì)算
莫頓模型計(jì)算，估算資產(chǎn)價值與波動率，計(jì)算debt value
KMV計(jì)算
經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算
中央對手方辨析題
CCP違約時損失分?jǐn)傢樞?/p>
通過hazard rate計(jì)算PD
Credit VaR計(jì)算
組合UL計(jì)算，多個相似資產(chǎn)的貢獻(xiàn)
》》》點(diǎn)我領(lǐng)取FRM 二級備考資料包
CVA計(jì)算
WWR和RWR辨析題
EL計(jì)算
條件PD計(jì)算
路Through the cycle vs.point in time
Credit Risk vs Credit Metric辨析
O/C account計(jì)算
Neting
3.操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性
RAROC計(jì)算與辨析，反推存款利率
SA和AMA概念辨析題
巴塞爾的更新辨析題
FRTB辨析題
內(nèi)部評級法兩種類型辨析
RCSA辨析
模型驗(yàn)證
三道防線辨析題
4.流動性和資金風(fēng)險(xiǎn)測量和管理
Liquidity Cost計(jì)算
Liquidity transfer pricing辨析題
Contingency funding plan辨析題
Net liquidity position辨析題
Liquidity-adjusted VaR計(jì)算
Duration gap management
Repo計(jì)算
5.風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理
邊際VaR、成分VaR計(jì)算
業(yè)績歸因，asset allocation,
security selection
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算計(jì)算
對沖基金辨析題
Law of Active Management辨析題
Refining alpha計(jì)算IC
Fama-French三因素模型辨析
組合VaR辨析，diversified VaR
最優(yōu)組合計(jì)算
Policy-mix VaR計(jì)算
6.金融市場的當(dāng)前熱點(diǎn)
氣候風(fēng)險(xiǎn)
硅谷銀行長
AI相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨析題
網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)辨析題
區(qū)塊鏈辨析題
Contingent Convertible Bonds辨析
FRM及格分?jǐn)?shù)線：
FRM考試的及格分?jǐn)?shù)線并非固定數(shù)值（所以討論做對多少題可以通過其實(shí)沒有意義，因?yàn)榉謹(jǐn)?shù)線與考試難度以及大家的綜合表現(xiàn)都有關(guān)系）。及格分?jǐn)?shù)線實(shí)際上是GARP協(xié)會根據(jù)考試難度和考生表現(xiàn)動態(tài)調(diào)整的。
協(xié)會從未公布過明確的評判標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)過去考試的情況推測，及格分?jǐn)?shù)線由考生的絕對分?jǐn)?shù)以及排名前5%的考生的平均分的比例決定。
舉個例子，如果平均成績是答對70題，而比例設(shè)定為70%，那么答對49題就能通過。所以備考中你的目標(biāo)應(yīng)該是保證自己的準(zhǔn)備要在考生中排在前列，而不是一張卷子答對多少題。
建議大家考前做題時不要太過于拘泥自己在某套卷子中的表現(xiàn)不好，因?yàn)槿绻@套卷子大家表現(xiàn)都不好那么其實(shí)你是很有可能通過考試的。這也是為什么每年考試有很多考生出來都說太難了自己過不了后來都通過了的原因。
FRM二級考試考點(diǎn)分布廣泛且內(nèi)容深入?？忌枰鎻?fù)習(xí)相關(guān)知識點(diǎn)并注重實(shí)踐應(yīng)用能力的培養(yǎng)。同時，考生還需要了解FRM考試的評分機(jī)制和及格分?jǐn)?shù)線的設(shè)定方式，以制定合理的備考策略。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和科學(xué)的備考方法，相信廣大考生一定能夠順利通過FRM二級考試并取得優(yōu)異的成績。
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