壓力測試是金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士的重要前瞻性工具。通過適當(dāng)?shù)馁Y源投入、人員參與和設(shè)計(jì)，壓力測試可以幫助金融機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量和緩釋的能力。許多金融機(jī)構(gòu)還需要參與年度監(jiān)管壓力測試。GARP協(xié)會基準(zhǔn)倡議(GBI) 邀請了全球的金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM) 持證人參與一項(xiàng)調(diào)查，以了解以下內(nèi)容：
·內(nèi)部壓力測試的實(shí)施情況和成熟度
·壓力測試所面臨的挑戰(zhàn)
·內(nèi)部和監(jiān)管壓力測試的有效性
1,000多名FRM持證人參與了此次調(diào)查，涵蓋了全球范圍內(nèi)各種金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的專業(yè)人士。大約50%的受訪者在大型公司（超過1,000名員工）工作，超過60%的受訪者擁有至少五年的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。以下是這項(xiàng)調(diào)查得出的關(guān)鍵結(jié)論。
見解一：壓力測試在大多數(shù)企業(yè)中已成為風(fēng)險(xiǎn)管理的成熟職能
近75%的受訪者表示，他們所在企業(yè)的內(nèi)部壓力測試至少是“明確的”和“相對復(fù)雜的”，其中近30%表示其壓力測試是“非常明確的”和“高度復(fù)雜的”。超過25%的受訪者認(rèn)為，他們的內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試框架 “非常嚴(yán)格” 。然而，超過25%的受訪者表示，他們的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和氣候風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部壓力測試框架 “尚不存在” 或 “極為基礎(chǔ)” 。
除地緣政治風(fēng)險(xiǎn)外，來自美洲的受訪者在其他類別中更有可能將其內(nèi)部壓力測試框架評為“非常嚴(yán)格”。
圖1. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型評估公司內(nèi)部壓力測試的成熟度
見解二：壓力測試服務(wù)于廣泛的目標(biāo)
壓力測試服務(wù)于更廣泛的目標(biāo)——超過50%的受訪者表示，他們所在的企業(yè)將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、資本規(guī)劃、監(jiān)管合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、流動性規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)識別作為壓力測試的目標(biāo)。
圖2. 壓力測試的目標(biāo)
見解三：壓力測試的挑戰(zhàn)
風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士報(bào)告的最常見的內(nèi)部壓力測試面臨的兩個主要挑戰(zhàn)是高質(zhì)量數(shù)據(jù)的獲取和資源的充分分配。不到20%的受訪者認(rèn)為高層管理參與度是一個問題，這表明壓力測試得到了高層的支持。超過60%的受訪者認(rèn)為，過去兩年中，內(nèi)部壓力測試的實(shí)踐有所改善，而認(rèn)為該實(shí)踐變差的受訪者不到8%。
圖3.內(nèi)部壓力測試面臨的挑戰(zhàn)
見解四：壓力測試的有效性
受訪者對內(nèi)部壓力測試在識別潛在風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對突發(fā)金融挑戰(zhàn)、以及影響戰(zhàn)略決策方面的有效性總體表示中等滿意。那些所在企業(yè)參與了監(jiān)管壓力測試的受訪者也對其有效性表示中等滿意。70%的這類受訪者認(rèn)為，企業(yè)將這些測試視為資本分配和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。
圖 4. 評估內(nèi)部壓力測試的有效性
見解五：壓力測試與人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)
內(nèi)部壓力測試剛剛開始引入人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）流程。大約三分之一的受訪者表示，他們所在的企業(yè)在內(nèi)部壓力測試中使用了AI/ML，其中7%認(rèn)為其已成為核心部分。同樣，大約三分之一的受訪者表示，內(nèi)部壓力測試中目前未使用AI/ML，也沒有開始使用的計(jì)劃。
圖5. 在內(nèi)部壓力測試中使用AI/ML
見解六：內(nèi)部壓力測試與監(jiān)管壓力測試
在比較企業(yè)對監(jiān)管壓力測試和內(nèi)部壓力測試的做法時，受訪者的觀點(diǎn)相對平衡。多數(shù)人表示，在各個方面企業(yè)都給予了同等重視，但略微偏向內(nèi)部壓力測試。
圖6. 比較企業(yè)在監(jiān)管壓力測試與內(nèi)部壓力測試中的做法
調(diào)查人群簡介
此次調(diào)查有1,000多名FRM持證人參與。他們來自全球各地的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋廣泛的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。下方的圖表展示了受訪者按地區(qū)、企業(yè)類型和主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的分布情況。
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