風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理在FRM考試中的權(quán)重約為10%。
傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 - 收益衡量評估(夏普比率, 信息比率, 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)VaR, 相對VaR, 跟蹤誤差, 存活偏差)- VaR的實(shí)施- 資產(chǎn)混合的Benchmarking- 風(fēng)險(xiǎn)分解和績效歸因- 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算- 跟蹤誤差- 風(fēng)險(xiǎn)限制的設(shè)定- alpha轉(zhuǎn)移策略的風(fēng)險(xiǎn)- 養(yǎng)老基金的風(fēng)險(xiǎn)管理!
傳統(tǒng)投資風(fēng)險(xiǎn)管理 - 對沖基金特有的風(fēng)險(xiǎn)收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的風(fēng)險(xiǎn)(定息債券套利，合并套利，轉(zhuǎn)換套利，證券做空-市場中性策略，宏觀策略，危難債券, 投資發(fā)展中策略)- 資產(chǎn)非流動(dòng)性，估值，與風(fēng)險(xiǎn)衡量- 杠桿、衍生工具的運(yùn)用以及他們所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)- 衡量風(fēng)險(xiǎn)因素敞口中存在的問題(動(dòng)態(tài)策略，杠桿，衍生工具，風(fēng)格轉(zhuǎn)換)- 對沖基金之間，以及對沖基金與其它資產(chǎn)之間的相關(guān)性!
FRM微信號：FRM-4009596 FRMQQ群號：119758791
FRM微信號：FRM-4009596 FRMQQ群號：119758791
