相較于FRM一級側重基礎理論搭建，二級備考的核心在于實務應用能力的提升，這也是不少考生的備考難點。二級考試緊密貼合金融風控實際工作場景，實務性知識占比高。想要高效通關并真正掌握風控實操能力，哪些實務知識必須吃透？

四大風險類型的實務應用與模型拆解

FRM二級的核心根基是市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險四大板塊的實務落地，這部分內容直接決定了考試的通過率，必須吃透。

市場風險部分，要重點掌握VaR模型的多種計算方法，包括參數法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法，不僅要會套公式計算，更要理解不同方法的適用場景和局限性，比如參數法假設收益率正態(tài)分布，在極端行情下誤差較大。信用風險的學習則要圍繞信用估值調整（CVA）、違約概率（PD）、違約損失率（LGD）展開，結合巴塞爾協(xié)議中對信用風險的資本要求，明確內部評級法（IRB）的實操要點。

操作風險和流動性風險容易被忽視，但卻是實務中的高頻考點。操作風險要掌握損失分布法（LDA）的建模流程，區(qū)分高頻低損和低頻高損事件的不同應對策略；流動性風險則需要吃透流動性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）的計算邏輯，理解這兩個指標如何保障金融機構的短期和長期流動性安全。

學習這部分內容時，不能死記硬背，要結合真題案例，把模型和實際風控場景結合起來，比如分析銀行在利率波動下的市場風險敞口，或者企業(yè)債券違約后的信用損失測算。》》》點我咨詢FRM 考試科目

巴塞爾協(xié)議與風險管理框架的綜合運用

FRM二級的實務屬性還體現在巴塞爾協(xié)議體系和全面風險管理框架（ERM） 的綜合考查上，這部分內容是連接理論和實務的橋梁，也是主觀題的重要出題方向。

巴塞爾協(xié)議Ⅲ是備考的重中之重，要深入理解協(xié)議中對資本充足率的要求，區(qū)分核心一級資本、一級資本和二級資本的構成，掌握杠桿率、逆周期資本緩沖、系統(tǒng)重要性銀行附加資本的計算規(guī)則。

同時，協(xié)議中關于市場風險的新標準法（FRTB）和信用風險的支柱1、支柱2、支柱3的監(jiān)管要求，需要結合實務案例梳理清楚，比如銀行如何根據巴塞爾協(xié)議調整自身的風控策略和資本配置。

全面風險管理框架（ERM）則要求考生從全局視角理解風險管理，掌握風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制的全流程實操要點。要明確不同風險類型之間的關聯(lián)性，比如市場風險加劇可能引發(fā)流動性風險，操作風險可能轉化為信用風險，學會構建整合性的風控體系。

這部分內容的學習，要注重知識點的串聯(lián)，比如把巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管要求和四大風險的計量模型結合起來，理解監(jiān)管規(guī)則對實務操作的指導意義。同時，多關注金融行業(yè)的實操案例，比如大型銀行的風險管理年報，從中提煉出FRM考點的對應內容，這樣才能在考試中靈活運用。》》》點我咨詢FRM 培訓課程

FRM二級備考的核心在實務落地，拿下這張證書，不僅能敲開風控高薪大門，更能提升職場核心競爭力，沖就完事了！

以上就是【FRM二級備考重點：這些實務知識要吃透】的全部內容，想要了解更多關于FRM相關內容，請訪問【FRM考試資訊】欄目！帶你全面了解FRM報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！

聲明|本文來源金程網校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網絡。如有侵權請立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時處理！

更多FRM相關內容：

返回首頁