金程問答
貨幣互換臨近到期日的風險不是最大么，敞口最大，因為有本金互換，所以為什么不選擇d
請問答案中的2應該怎么解釋呢
可贖回債券不是可以將債券以一個較高的利率賣給發(fā)行人嗎？為什么是出售賣權呢
請問可贖回債券指什么呢
選項BCD不太清楚
為什么答案是這樣計算呢
請問第三個式子的來源
老師我感覺這一道題目的解釋有一點點的奇怪
有一張以平價出售的修正久期為10.6、凸性為210年的債券。根據久期法則，2%的收益率跌幅會引起價格上漲21.2%。那么根據久期-凸性法則，價格的變化百分比將會是多少？ （） 21.2% 25.4% 17.0% 10.6% 答案：B 根據久期-凸性法則 ΔP/P=-D×Δy＋0.5×(Δy)^2×C=21.2%＋0.5×210×(-2%)^2=25.4似懂非懂，還是不懂
給定以下零息國債收益率： 6個月：1.25% 1年：2.35% 1.5年： 2.58% 2年：2.95% 假定以上利率均為連續(xù)復利，則2年期，息票率為6%，每半年付息一次的債券價格最接近于以下哪一項：（） 105.20 103.42 108.66 105.90 答案：D 3e^(-0.0125×0.5)＋3e^(-0.0235×1)＋3e^(-0.0258×1.5)＋103e^(-0.0295×2)=105.90 答案都看不懂，怎么和連續(xù)復利德公示不匹配啊。
老師這題為啥選B呢
為什么FV=100呢
這個題不需要考慮期權費嗎？
為什么不是95%
市場價格偏高的證券，為什么不可以位于資本市場線下方？
程寶問答
