在計算投資兩種貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險時,是不是可以簡單計算:忽略掉后面的2*w1*w2*….
這個案例應(yīng)該還違反了I(C)Misrepresentation?;蛟S還違反了I(B)Independence and objectivity ,應(yīng)為他是以交換“cash and stock compensation”
這個案例應(yīng)該還違反了I(C)Misrepresentation。或許還違反了I(B)Independence and objectivity ,應(yīng)為他是以交換“cash and stock compensation”
Case10. 5題,這里老師為什么說w1+w2=100%? 不懂為什么return不變?請講細一點
為啥這個w2是負(fù)數(shù)啊
為什么賺的錢就是4W呢?
case 8 表2里NOI=40.7w, gross income=35w,這兩個數(shù)據(jù)感覺理應(yīng)相等呀,請問兩者間的差額是出在什么上面呀?
這道題是兩類概率和一類變量,求期望,就是兩類概率連乘再分別乘以變量求和,也就是P1W1X1+P1W2X2+P2W3X3+P2W4X4求和。與求方差不同。如果問題是求變量的方差呢怎么求?
, 不應(yīng)該是 W1^2(stedv1)^2 w2^2(STEDV2)^2 2w1w2r(stedv1)(stedv2) 嗎
程寶問答