請(qǐng)問 forwardprice 是在beginning定下來(lái)，一直不變，end的時(shí)候再交是嗎
為什么老師列舉的兩個(gè)會(huì)產(chǎn)生或有負(fù)債？遠(yuǎn)期承諾不會(huì)產(chǎn)生或有負(fù)債嗎，遠(yuǎn)期承諾包括什么？
B選項(xiàng)，如果考慮成本的話，超過(guò)了也不一定會(huì)盈利吧
A和B表達(dá)的哪里有問題？
這老師有時(shí)候說(shuō)話聽不懂
對(duì)于期貨交易，保證金不夠要交至initial margin，那維持保證金的意義是什么
老師好， binomial model的兩道題，不是很懂，還請(qǐng)老師解惑。上課的時(shí)候這部分內(nèi)容一本上一帶而過(guò)了，但是原版書課后題，還是有好幾道相關(guān)題目的，且問的還蠻深的。包括第41題的套利方式。這部分內(nèi)容算是重點(diǎn)嗎？
老師好， 下圖中兩題都是關(guān)于put call forward parity的，看了答案還是不太懂，請(qǐng)幫助解析。另外，衍生品這門課，聽完基礎(chǔ)班的課程再去做原版書課后題，怎么感覺還是很難，很多題目讀完有點(diǎn)無(wú)從下手的感覺。像put call parity，binorminal model，很多題目做完都是云里霧里的，是就我有這種情況還是其他同學(xué)也差不多啊?
二叉樹求的是期權(quán)的定價(jià)，為什么這里求的是value可以用二叉樹算？這里是不是說(shuō)0時(shí)間點(diǎn)的value，不是說(shuō)0時(shí)間點(diǎn)的value為0嗎？
請(qǐng)問這個(gè)表里面DAY3，存入保證金是80元。是否存入60元也是滿足保證金要求呢？我見到maintenance margin是2元/合約。
老師能再解釋一下，這里的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的策略么？
第一題和第三題看答案也沒理解，第三題在問什么？麻煩老師解答
持有便利能舉個(gè)例子嗎
遠(yuǎn)期合約也滿足C選項(xiàng)嗎？為什么？
老師，option在到期之前不是隨時(shí)都可以行權(quán)么？為什么還要計(jì)算present value.
程寶問答
金程問答