金程問(wèn)答
option怎么能用實(shí)物交割呢？
net cost不是等于cost-benefit嗎，那應(yīng)該是加X(jué)啊，為什么是減X
這個(gè)題目的答案應(yīng)該是錯(cuò)了，我給的貼圖是講義原題，季老師的課程里講到的，講義里也有（講義答案是C），對(duì)應(yīng)這里的B選項(xiàng)。
老師你這個(gè)那個(gè)額額額，能不能想好再說(shuō)出來(lái)？這個(gè)思路完全跟不住
A選項(xiàng)為什么不對(duì)，老師可以詳細(xì)解釋一下嗎？
C為什么錯(cuò)了，如果FRA有相同的forward rate，那么swap 就能相當(dāng)于一系列FRA了吧？ 同時(shí)能講一下B的原理嗎
這題里面FRA和Eurodollar的方向?yàn)樯断喾?，后者為啥說(shuō)是債券呢
老師再解釋一下b唄，這個(gè)非系統(tǒng)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是不太明確
能不能總結(jié)下FRA，future，和forward 三個(gè)題中這樣的寫(xiě)法，有點(diǎn)混了
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)講義知識(shí)點(diǎn)
initial value不是初始價(jià)格嗎。老師說(shuō)這個(gè)是到期價(jià)格是為什么。還有關(guān)于初始的VALUE=0不對(duì)嗎、不是說(shuō)除了option，初始的value都=0嗎。
這是不是講錯(cuò)net payment公式
老師我記得之前有一題講的是,即便一方賺錢(qián),兩方都有可能有違約風(fēng)險(xiǎn),例如賺錢(qián)的一方?jīng)]有錢(qián)來(lái)做互換,或者破產(chǎn)了,那道題和這個(gè)不久沖突了嗎
基礎(chǔ)階段是不是沒(méi)講這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師 題目這里的 excessive risk即額外風(fēng)險(xiǎn) 難道不是通過(guò)各種衍生品設(shè)計(jì)可以被分散掉的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
