精 conversion factor在什么時候用乘，什么時候用除，應(yīng)該怎么考慮？
為什么gamma和vega趨近于0，delta hedge 最有效？怎么理解？
老師這道題的第二問，題干中已經(jīng)說明了沒有accrued interest 為什么計算中還要算AIT？我記得還有一套mock里也出了類似的題目，但計算結(jié)果是沒有AIT的？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價格和125比較，得出的差額是套利的利潤？
Accrued interest T與Accured interest 0 相關(guān)問題
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關(guān)系了么！
老師，這個DF為什么不能用 1/(1+rate*days/360)的公式來算呢？
請問老師，股票發(fā)放的股利增加股票價格不是下降嗎？為什么這題里面老師說股票價格反而是上漲呢？
老師，對于最后一題我印象中關(guān)于匯率的換算是乘新除舊啊，基礎(chǔ)班也是這么教的？百題班不一樣？
老師，這道題能不能畫圖說明一下這三個數(shù)字，0.00，0.20，0.08 ，謝謝
股票的Forward price為什么一定要用無風(fēng)險利率進行復(fù)利？比如tesla的股票，今天S0=8，用rf算出來FP=10，但10年后tesla的股票是50，如果今天市場都認為10年后的股價必然大于10，那發(fā)行方不按FP定價，而是按40定價，不可以嗎？那么在0時點，valuation就不是0了吧？
這道題為什么不按照Futures定價思路來算呢？記得課程里紀老師講的一直是這樣的思路FP=S0*(1+Rf)^T+PVB0-PVC0。所以FP=(112+0.08)(DIRTY PRICE)*(1+0.3%)^0.25-0.2=111.963966FPA=125*0.9=112.50Arbitrage Price=FPA-FP=112.5-111.9639=0.5361
第一小問的AI 計算為什么用100000*7%*2/12而不是用semi-A coupon的3500*2/12
第一題，怎么判斷15600是clean price還是dirty price？
這里t=1時的折現(xiàn)，應(yīng)該是將t=2、3時的現(xiàn)金流折回1，為什么用的是B1、B2而不是B2、B3？
程寶問答
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