老師 比如說付息的那一天正好是第一周的周六按照street convention yield 的方法,忽略節(jié)假日,那么如果利息遞延到下周一支付的話,那么周一支付的利息是coupon +coupon
就不正確呢?詳情請見固收經(jīng)典題M3的第11題。用第二種方法求出來PV=102.85;答案卻是101.93.
老師,(1)表格中的t指的是T分布的檢驗值,那significance of T 為什么是P value呢?(2) T檢驗和P value檢驗不是兩種不同的方法嗎?(3)如果沒有p-value在這里
想具體問一下,在債權(quán)融資成本計算的第二種方法當(dāng)中,市場上活躍交易的債券價格為什么就能夠作為PV錄入計算?每種債券根據(jù)其不同發(fā)行時期、不同資金需求、不同借債規(guī)模都會導(dǎo)致債券價格不一,只有三排五個鍵里面只有FV和N是可以確定的,剩下的數(shù)據(jù)是怎么知道的?
做對了,但感覺是蒙對的,請問老師為了節(jié)省時間我這種方法是否可?。杭热豢凑l的數(shù)值更大,那么公式就是每期現(xiàn)金流除以IRR。既然分子都是乘以8%,那么分子總和數(shù)值最大就行了。A的數(shù)值和要比B大
慮這些? 2.ATCFO考慮了dividend,CFO為什么不考慮呢? 3.如果用FCFE來作為公司內(nèi)部融資的方法可以嗎?
老師,18分40秒這道題為什么視頻中老師計算縱坐標(biāo)的NPV可以直接相乘減去初始投資金額,不用考慮時間價值嘛?還有個問題是視頻中老師計算的項目1和2的NPV和表格中的NPV有什么不同?為什么一個項目會有兩個NPV?最后一個問題,方法2那個金融計算器怎么按?
這道題我知道excess spread account是屬于信用增級的方法,如果這樣考慮,信用低的債券違約風(fēng)險高,比如約定5年還完,結(jié)果第五年時候你說沒錢了,再拖2年,第七年才能還完,所以我發(fā)行增加一個備用金賬戶,保證能第五年還完。這樣屬不屬于預(yù)防extensionrisk了
請問老師這道題求PE的股權(quán)占比,求出來的8mllion按道理應(yīng)該就是PRE,基金公司投了0.5millon,那股權(quán)占比就應(yīng)該是0.5/0.5+8=5.88%呀,為什么直接就拿0.5/8了?基礎(chǔ)班里面就由一個類似的例題,那道題視頻里面老師就是按照我這種方法,不知道是題干有區(qū)別?我兩道題截圖都弄上來了
R4 ML 1. Q2 1)為什么入=0 無正則化? 2) 正則化是一種什么方法?3)圖二 畫線句子在CART里也提到正則化,正則化也應(yīng)用于此么?4) A選項在此題如何理解?5) 正則化和標(biāo)準(zhǔn)化
*(1+11%)*(1-5.6%)*(1+12%), 所以三年后的equity和bonds的總價值為$11.2918=6.5975+4.6943, 所以幾何平均數(shù)為3√11.2918/10 -1 = 0.4133, 請問這樣的計算方法錯在哪里?
老師,這道題中計算26.177時,我沒有用PV和FV的方法,依然用的CFO(當(dāng)做第一年末),CF1=5M,以此類推,F(xiàn)O1=9,計算出NPV,然后在除以1.1,求出真正的期初期權(quán)帶來的好處,可以嗎?第二個問題是,為什么這里要*0.5,題目哪里寫明是因為產(chǎn)量高才會產(chǎn)生5m的好處呢?
老師在課程里總結(jié)結(jié)論,資本化或費用化不同的會計處理方法不會影響公司的總cf,這里應(yīng)該說的是買計算器這一筆賬吧?因為如果還深究的話,費用化他的利潤少,交的稅少,流出的現(xiàn)金少,這跟資本化的現(xiàn)金流坑定不一樣。可以這樣想嗎?老師
固定資產(chǎn)的計量是每年固定時候做的嗎,比如說都是每年一月份。然后其他時候如果發(fā)生了減值,就按減值方法操作?我感覺做減值操作的過程,也是給固定資產(chǎn)再重新計量啊,計量的過程,也是看看有沒有減值損失或利得
老師講的第一步有點不明白。我是先用indirect方法,從NI出發(fā),加上delta A/P,題目里的tax payable和interest payable都看做是A/P,所以得加回來,算出來是
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