老師好,請(qǐng)問什么時(shí)候期貨同時(shí)需要持有多頭和空頭頭寸?當(dāng)多頭50w和空頭30w的時(shí)候,凈多頭敞口是20w,那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢?
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個(gè)公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀?
假設(shè)初始保證金是10%,即交了10w保證金,買了100w的期貨合約。那么這個(gè)10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價(jià)格價(jià)格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時(shí)余下5w保證金(假設(shè)
180w的投資收益進(jìn)入investment income,那60w現(xiàn)金分紅這部分進(jìn)到哪個(gè)科目了?
這里吐出的錢是按虧的10w乘以20%嗎?然后與賺的1.8w抵消了?
o2=wstockostock+w2unao2und+2×Wstock×Wfund×Ostock×Ofund×Pstock
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價(jià)格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了,那能recover的金額就是80w乘以60%
可以用金融計(jì)算器算年金的鍵去算嗎,F(xiàn)V=200W,PMT=5W,N=3,I/Y=4,但是算出來的數(shù)不等于B選項(xiàng)。
net working capital 怎么算的 為什么是8W-4.5W,這好像是一級(jí)的內(nèi)容吧
精 為什么要用6w*0.12?
程寶問答