買保險也是對沖嗎
現(xiàn)實中如何獲取3-year swap的swap rate?
為什么貝塔=cov/x的方差?完全沒印象 前面有講嘛
為什么f0是負值?賣出期貨應(yīng)該是f0-ft?
什么是路徑依賴?為什么說蒙特卡洛模擬法可以考慮路徑依賴?利率二叉樹為什么不適合?
這里為什么只有k貼現(xiàn)了
麻煩用買賣權(quán)平價和call的公式推導(dǎo)下如果得到put的公式?
老師講課有點照本宣科,沒講明白
如何理解障礙期權(quán)的路徑依賴?
只有場外會有嗎?場內(nèi)不包含嗎?
再解釋下Procyclicalit
所以這里是右偏么?為啥看了幾個別人提問的解答,有回答說是左偏,有回答說是右偏
這個A選項在哪里的知識點,可以貼一下么?另外影響序列平穩(wěn)的因素都有哪些,可以請老師詳細解釋一下么?
什么是所有者權(quán)益
是說所有的分布,只要足夠多的樣本,最后都趨向于正態(tài)分布么?
程寶問答