這個(gè)2塊錢的收益折現(xiàn)為啥不是2/（1+6%/4）^0.25呢？
公式為啥是s-i為啥是s+u，不明白
clean price 和dirty price 理解
這個(gè)公式具體代入為什么會(huì)有2*0.6*52*4*91*11，最后那項(xiàng)是哪里來的
老師，SCENARIO 2 的STOCK PRICE如果用65.52（1-11.54%）是對(duì)應(yīng)不上55.73的。 但是如果用63也就是DAY 500的STOCK PRICE計(jì)算，會(huì)得到55.73。請(qǐng)問我們應(yīng)該還是BASE在第500天的數(shù)據(jù)推算余下的SCENARIO還是BASE在SCENARIO 1 的基礎(chǔ)上去計(jì)算？
step2是怎么知道服從的是t分布的？
為什么這里的k等于2而不是1？
一元線性回歸中，使用t檢驗(yàn)式，采用30個(gè)樣本計(jì)算時(shí)查表自由度應(yīng)該查28還是29？如果是假設(shè)檢驗(yàn)u采用t檢驗(yàn)時(shí)，還是采用30個(gè)樣本，查表自由度時(shí)應(yīng)該是多少？
可以講一下，coskewness和cokurtosis的知識(shí)嗎
這里的A選項(xiàng)的樣本方差是有偏的嗎？
為什么久期能分析債券的敏感度？為什么久期越大利率敏感度越高？
我記得前面不是講對(duì)沖不能帶來收益嗎？
這里的應(yīng)計(jì)利息指的是什么？為什么要加上？為什么兩個(gè)應(yīng)計(jì)利息數(shù)值一樣能抵消？
老師這個(gè)題目的B選項(xiàng)怎么理解，假設(shè)被拒絕了，工業(yè)指數(shù)斜率在99%的置信水平下是顯著的？
老師，這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)驗(yàn)證的是什么呢？是不是對(duì)的。哪為什么證明的是貝塔??0呢
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