老師您好我想問下，一般考試會有這么長的題目嗎，這道題是關于金融危機的解決方案的，我看書上也沒有這些解釋，根本不知道從何下手
老師您好，可以分析一下這道題嗎，這個圖看不懂，謝謝
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災害也是屬于操作風險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應該是regulatory risk嗎
老師您好我想問下C選項錯在哪里
老師您好，可以詳細解釋一下bc兩個選項嗎，不是很理解，可以舉例子解釋一下嗎
這里的-3%是哪里來的？
老師，這道題的公式是講義中那頁教材的？
老師你好，請問第18題的知識點implied spot rate是哪一部分的呢？這個計算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師你好，請問第16題的知識點implied forward rate是哪一部分的呢？這個計算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
如果期貨期權(quán)的q就是無風險利率的話，那計算d1和d2的時候公式里r-q不就等于0了嗎
請補充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個關鍵值，謝謝。
這個題目的問題看不懂，看解答過程很簡單，關鍵是不懂問題的意思。這種問法是固定的模式嗎？那如果問題是k02 for 20year，意思是否就是問關鍵利率變動2bp，20年期債券價值的變動？
杠鈴組合凸性在利率平行移動的時候才會大于子彈組合，但是題目里面沒有說利率是怎么移動的，為什么就直接認為答案是B了？？！
C的non directional risk 怎么理解
老師在期權(quán)定價這部分，講解二叉樹的時候，講說有兩個方法可以求解，構(gòu)造無風險組合，提到了一份期權(quán)對應delta份股票。這個概念同時也在希臘字母引入的時候提到了，并且在用bsm模型的時候，也有提到，請問如何理解這句話呢？
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