Phyllis
2021-03-26 06:37老師您好，我這里沒太想明白。橫向：天數(shù)(樣本容量)上升，拒絕域內(nèi)數(shù)字越增加，非拒絕域越小。（這點能想通 雖然不確定這樣思考的對不對）； 但是縱向：置信水平減小，照理來說顯著性水平增加 拒絕得應(yīng)該更多，非拒絕域應(yīng)該減小不是嗎？這里為何會增加呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-26 19:39
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同學你好，先看橫向，雖然隨著t的增加，非拒絕天數(shù)增加，但是比例卻不斷減少，當t是22天時，非拒絕域占比是6/252，但是當t等于510時，占比就變成了10/510，后面也是如此。
再看縱向這張表檢測的置信區(qū)間是固定的是95%，從表中可以看出當T=252，當VaR的confidence level是99%的時候非拒絕域是N<7，6/252是99%VaR不被拒絕的概率，約等于2.38%，被拒絕的概率就等于97.62%。11/252是97.5%VaR不被拒絕的概率，約等于4.365%，被拒絕的概率就等于95.635%，所以當VaR confidence level越大的時候越容易被拒絕。
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追問
好的老師，我捋了一下，是否是：當t上升（相當于樣本容量上升）, 越不拒絕（拒絕天數(shù)變?。?同時看%的話是 拒絕比例%增多。當置信水平上升，越拒絕 拒絕天數(shù)增多 拒絕%也是增多的。 此外，請問是否需要背誦這個概念？以及是否適用于所有假設(shè)檢驗，還是只是在christofferson test中呢？ 謝謝您~
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追答
同學你好，這個性質(zhì)最好能夠理解并記住，上面的是kupiec檢驗，克里斯多芬森檢驗具體怎么計算考試并沒有做要求，這個概念適用于本章的z檢驗和kupiec檢驗。
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