所以納入銀行賬戶的證券化產(chǎn)品這里不用考慮irc 和src嗎 那是考慮crc嗎？
basel2早還是95、96修正案早
解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來是一種較弱的做法，B選項又沒說結(jié)合，不是只是闡述了兩個模型分別的作用嗎
一個是股價下跌，預(yù)期回報率上升，另一個是股價下跌，發(fā)生損失，回報減少，兩個return怎么區(qū)分呢？我看題目都是直接給return啊
老師，D選項為啥不對
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風(fēng)險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
為什么Long future的delta是e^rt
為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動幅度越小
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢與劣勢嗎？
利率對看跌期權(quán)的價格有什么影響
均衡模型可以對債券和互換進(jìn)行相對估值；無套利模型可以對衍生品進(jìn)行估值和對沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對沖
第12題B與D錯在哪
請問A選項為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
問題有點多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級的知識點忘記了能說下delta相關(guān)的知識點以及與計算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
程寶問答
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