金程問(wèn)答
老是你好 哪里可以下載案例？
講義上不是說(shuō)AI和ML互相不包括，又互相有一部分重疊？還特地畫(huà)了張圖，這里怎么變成子集了？藍(lán)色部分
老師 Q71的D 還是覺(jué)得D是對(duì)的。這里”be used to“前面主語(yǔ)是人的時(shí)候，意思是“慣于 常?！?；前面主語(yǔ)是物品的時(shí)候，意思是“被用于”。所以這里D只是說(shuō)repo和borrowing這兩件事被用于避免資不抵債(并不是說(shuō)常常避免資不抵債，只是可以被用于資不抵債的狀況)。所以是對(duì)的呀。老師您看是這樣吧
請(qǐng)問(wèn)老師c選項(xiàng)為什么不對(duì)？NAV有折扣的話相當(dāng)于價(jià)格比ETF便宜啊，那么spread不應(yīng)該高于ETF嗎
老師你好，第73題的b選項(xiàng)后半句 有點(diǎn)沒(méi)太理解高老師的講解，structured data難道不是工程師設(shè)計(jì)然后機(jī)器運(yùn)行的嗎
老師你好 76題的d選項(xiàng)后半句where之后應(yīng)該怎么理解？
什么是dislocation?
感覺(jué)在libor 和sofr這塊好混亂啊，在基礎(chǔ)班的時(shí)候老師說(shuō)LIBOR不能反映各個(gè)企業(yè)的credit risk，而sofr因?yàn)檫f交了抵押物，因此能更好的反應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)；而在百題的時(shí)候又說(shuō)，sofr是個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，不能反映各自不同的特點(diǎn)，libor可以，到底哪個(gè)正確呢？好暈啊
老師你好 不太明白c選項(xiàng)的講解之初 資產(chǎn)端LPR放貸，負(fù)債端固定利率來(lái)存錢，這個(gè)例子講解的用意是什么，這個(gè)例子不是也不能做到資產(chǎn)負(fù)債的很好管理嗎，那么換了sofr之后還是不能做到資產(chǎn)負(fù)債很好管理啊，既然這樣的話 怎么又能稱作是risk呢？
請(qǐng)問(wèn)老師bagging到底是，多個(gè)模型，找結(jié)果求平均還是同個(gè)模型，多次測(cè)驗(yàn)求平均？
老師你好 所以基礎(chǔ)班上這個(gè)高考成績(jī)的舉例 對(duì)于bagging的描述 指參考模擬考這一個(gè)模型 是錯(cuò)誤的吧？百題里又說(shuō) bagging是多個(gè)模型求平均的結(jié)果，那如果按照百題的說(shuō)法 高考成績(jī)的例子怎么來(lái)舉例bagging呢
老師你好 c選項(xiàng)在基礎(chǔ)班的解釋是sofr不能反映邊際成本，怎么這里百題講解又是另外一個(gè)解釋，我們應(yīng)該記哪個(gè)呢
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)but not cause inference是什么意思
講義中bagging的解釋是a model is run thousands of times,each on a different subsample of the dataset,average all the runs.看意思是模型一樣，訓(xùn)練數(shù)據(jù)不一樣，然后結(jié)果平均。怎么老師講的是模型不一樣然后求平均？
老師，針對(duì)這頁(yè)P(yáng)PT我主要有兩個(gè)問(wèn)題： 1.great diversity 這里是指市場(chǎng)變動(dòng)的種類會(huì)更多，這句話什么意思？什么叫市場(chǎng)的變動(dòng)的種類 2.entail biase 課上老師說(shuō)是對(duì)偏差有一些更好的處理？這是什么意思？從字面來(lái)看不是在說(shuō)引起偏差么？
程寶問(wèn)答
