精 解釋一下b d 謝謝??
精 abd怎么改才對呢??
精 cd怎么改正？謝謝老師
精 解釋一下VaR為什么有這兩個功能？謝謝??
精 這兩題的題干指的rate分別是什么？還有說一下第二題的解法謝謝????
精 老師，這道題B說基金經(jīng)理自己持有相似證券，這點不是緩釋investor與principal利益沖突的方法嗎？（一共三個方法 其余兩個是high water mark和提升成本）以前也做過對沖基金的題是說基金經(jīng)理持有投資類似證券是被鼓勵的，為何這里B理解成這種做法是潛在欺詐呢？考場該如何理解和記憶這里比較好呢
精 老師，A的one-year-lockup是什么？為何是acceptable的呢。謝謝。
精 老師，這里的dt我能不能通過，dw算出來？dw=-0.5，那么根號dt應(yīng)該是0.5，dt等于0.25這樣算出來時間，可以嗎
精 老師，這個資產(chǎn)的風險是σn，但是買入這個資產(chǎn)后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關(guān)關(guān)系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關(guān)系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
精 請問老師，為什么答疑老師說％當單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
精 老師，620這里想請教下。sharpe ratio不是衡量經(jīng)理表現(xiàn)的吧（IR才是對嗎）？而且感覺IR是衡量active risk的，SR只是衡量總風險不是嗎。此外，sharpe ratio也沒有和benckmark對比呀，有基準的也是IR不是嗎？老師這里如何理解好呢。
精 老師，請問561題c這里該如何理解？調(diào)倉是看跌波動率并賺波動率風險補償，老師這和調(diào)倉時的transaction cost有關(guān)嗎，是一起考慮成本嗎？此外，看跌波動率如何能賺波動率溢價呢，波動率高才有溢價不是嗎。謝謝??
精 為什么data_minining導致low_risk_normality呢?
精 C選項，基金不都是投決會決策嗎？怎么這個倒成了倒閉原因了？
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
程寶問答
金程問答