金程問(wèn)答請(qǐng)問(wèn)老師,這道題算出來(lái)n至少要大于9.834496,那為什么還可以四舍五入成9.8?
請(qǐng)問(wèn),老師,無(wú)論是t分布,還是卡方分布等等所有分布,查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號(hào)n 嗎? 那么請(qǐng)問(wèn)單獨(dú)s的話題目會(huì)怎樣表達(dá)?
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對(duì)于第16題,還有10個(gè)到期日沒(méi)付錢,為什么n=9.5?這里不太好理解
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
為什么p0是102.88?n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
老師好,這里Adjusted R^2可不可以寫成(ESS/k)/(T/(n-k-1))?為什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)25%為什么是在2~3之間,是用q1=(n+1)*0.25這個(gè)公式嗎
為什么這里不需要代入:PV=2b,F(xiàn)V=0,N=30,(CPT) 計(jì)算得到PMT?即scheduled paymet
算N(d1)的時(shí)候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢?
為什么二項(xiàng)分布里n是參數(shù),而泊松分布里K不是總體參數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師這里的波動(dòng)率計(jì)算公式是什么意思呢?volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
delta在看漲期權(quán)下,用的是N(d1)那delta在別的情況下用的是什么?
程寶問(wèn)答