張同學(xué)
2024-07-17 13:11老師，這道題，A和C為什么不對，B為什么對呢，幫忙解釋下知識點(diǎn)，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-26 17:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Manager J is a top－down manager with an absolute return target.
以上可通過分析：
Manager J. Manager J specializes in timing sector exposure and generally avoids idiosyncratic risks within sectors. 這句話說明是 top－down自上而下的分析方法。
She hedges aggregate market risk and seeks to earn T－bills plus 200 bps.這句話說明采用了絕對收益目標(biāo)absolute return target。
解析這句話：
A factor－based attribution is best suited to evaluate the effectiveness of the manager’s sector decisions and hedging of market risk.
可由提問推出：The most appropriate risk attribution approach to use for Manager，分析風(fēng)險(xiǎn)歸因用的是factor－based attribution
B正確：
Factor’s marginal contributions to total risk and specific risk.
根據(jù)以上推出的“top down”和“absolute”兩個(gè)特點(diǎn)，定位到表格中的“Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk”
A不對，因?yàn)镸arginal contribution to tracking risk是關(guān)于tracking risk，是relative相對分析
C不對，Marginal contribution to total risk是bottom up自下而上投資決策過程
沖刺筆記的知識點(diǎn)對比
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