Ava
2024-07-17 14:17這里沒有展開說,沖刺筆記有看不懂…從方差如何推到貝塔和殘差的?后面也完全就看不懂了..按照方差公式E-u,u為0,也推不出和cov有關(guān)啊,麻煩詳細(xì)推下
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1個回答
Johnny助教
2024-07-19 11:17
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同學(xué)你好,就把這里想成一個投資組合即可,就是一個二元一次方程,有兩個資產(chǎn)(因子/自變量)分別是F1和F2,,而他們的權(quán)重(斜率)就是β1和β2,那么E(R)=a+β1F1+β2F2+e。
隨后就直接用一級所學(xué)的投資組合方差公式就能算出σi^2了,下圖是一級教材對于投資組合方差的計算,不過沖刺筆記沒那么復(fù)雜,只考慮兩個因子就行。
