陳同學(xué)
2019-03-01 09:421.為什么在把波動(dòng)率轉(zhuǎn)換為一天的時(shí)候要除以250天呢？題目中給的不是252天business day嗎 2.如果我把兩個(gè)stock的VaR分別算出來(lái)，然后再按求組合的VaR的方法來(lái)求是不是也可以？但為什么算出來(lái)是6031多呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-01 14:33
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同學(xué)你好，第一個(gè)問(wèn)題，題目除的確實(shí)是252天呀，你是不是看錯(cuò)啦
第二個(gè)問(wèn)題，是可以算個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的VAR，再算總的VAR，不過(guò)那樣的話計(jì)算比較麻煩，步驟比較多，你算的6031和答案很接近，并不是說(shuō)一定要和答案算的一樣才是對(duì)的，接近答案也是對(duì)的呀。
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