加同學(xué)
2024-07-17 18:22請問老師，這里是不是這樣子理解：因為在swap里美國公司支出歐元，所以視為支出歐元利息，按照cross currency basis swap中的原則，誰持有哪一方的負(fù)債，誰就要支付對應(yīng)的利息，
那么這里美國公司支出歐元利息了，說明期初收到了歐元本金。同時它期初還支出了一筆美元本金。老師看這么理解對嗎？謝謝！
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1個回答
Simon助教
2024-07-19 12:00
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同學(xué)，上午好。
理解是對的，這里畫的是期間現(xiàn)金流，期間支出歐元利息，所以在期初一定是支付美元本金，收到歐元本金，但是在這個例子里，期初的本金不是必須要交換的，可以是簽一個協(xié)議，但只是口頭交換期初本金（實際不交換，因為這個例子里不需要實際用到期初本金，只是為之后的期間利息提供一個計算依據(jù)）
只有名字里帶basis的currency swap，期初必須互換本金。
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