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2024-07-17 21:22這里為啥要除以二啊 為什么這整個(gè)兩年都是用最后那一段時(shí)間的libor來計(jì)算
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-18 10:53
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同學(xué)你好。除以2是因?yàn)榛Q是每半年發(fā)生一次，而利率本身都是年化的，因此要除以2來去計(jì)算每半年發(fā)生的現(xiàn)金流；使用0.39%是因?yàn)檫@里要計(jì)算的是Aug 9, 2016的現(xiàn)金流，這一天ABC Corp會(huì)收到一筆固息現(xiàn)金流，支出一筆浮息現(xiàn)金流，其中根據(jù)swap的設(shè)定，浮息現(xiàn)金流是基于上一期的浮動(dòng)利率進(jìn)行計(jì)算，也就是Feb 9, 2016的利率，0.39%。
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