memories
2024-07-17 22:13這里不應(yīng)該是默認(rèn)相關(guān)系數(shù)rho等于0嗎?,怎么是等于1呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-18 13:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。見下圖例子。VaR本身的計(jì)算和標(biāo)準(zhǔn)差有著緊密的聯(lián)系,所以相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候組合的VaR值也會等于個(gè)體資產(chǎn)VaR值的直接加總。
